Сравнение MSA с VUG
MSA (MSA Safety Incorporated) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, MSA returned 14.12%/yr vs 17.99%/yr for VUG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSA и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции MSA уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.12% против 17.99% соответственно.
MSA
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 14.12%
VUG
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 17.99%
Сравнение доходности по годам MSA и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 3.81% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
VUG Vanguard Growth ETF | 3.21% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Correlation
The correlation between MSA and VUG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between MSA and VUG has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. VUG — Ранг доходности на риск
MSA
VUG
Сравнение MSA c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSA | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.09 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 3.69 | -3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSA и VUG
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -50.68% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -16.53% | -6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -22.85% | -11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -35.61% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -35.61% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -7.15% | -10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -7.09% | -10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 4.86% | +5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и VUG
MSA Safety Incorporated (MSA) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.01% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.85% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 13.37% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.23% | 16.88% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 22.38% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 21.50% | +7.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и VUG
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности VUG в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.29% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.40% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
MSA and VUG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSA has higher volatility (7.01%) compared to VUG (6.85%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs VUG's -50.68%.
VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор