Сравнение MSA с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSA Safety Incorporated (MSA) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MSA и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSA и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 4.15% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции MSA уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.78% против 16.16% соответственно.
MSA
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 14.78%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. VUG — Ранг доходности на риск
MSA
VUG
Сравнение MSA c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSA | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.82 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.19 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 4.15 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSA | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.82 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.53 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MSA и VUG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и VUG
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.27% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок MSA и VUG
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSA | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -50.68% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -16.53% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -35.61% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -35.61% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.87% | -12.25% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -7.13% | -10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 4.72% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и VUG
MSA Safety Incorporated (MSA) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что MSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSA | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 7.12% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 12.70% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.48% | 22.70% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.43% | 22.22% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.73% | 21.38% | +7.35% |