PortfoliosLab logo
Сравнение MSA с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSA и VUG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MSA и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSA Safety Incorporated (MSA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
749.51%
858.51%
MSA
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSA:

-0.73

VUG:

0.63

Коэф-т Сортино

MSA:

-0.94

VUG:

1.02

Коэф-т Омега

MSA:

0.89

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

MSA:

-0.50

VUG:

0.68

Коэф-т Мартина

MSA:

-1.14

VUG:

2.40

Индекс Язвы

MSA:

15.13%

VUG:

6.51%

Дневная вол-ть

MSA:

23.63%

VUG:

24.89%

Макс. просадка

MSA:

-70.32%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

MSA:

-22.14%

VUG:

-11.31%

Доходность по периодам

С начала года, MSA показывает доходность -6.65%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -7.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSA имеют среднегодовую доходность 15.02%, а акции VUG немного отстают с 14.37%.


MSA

С начала года

-6.65%

1 месяц

4.22%

6 месяцев

-7.62%

1 год

-17.00%

5 лет

7.86%

10 лет

15.02%

VUG

С начала года

-7.60%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

-4.18%

1 год

13.28%

5 лет

16.78%

10 лет

14.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSA и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSA
Ранг риск-скорректированной доходности MSA, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSA c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSA, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSA: -0.73
VUG: 0.63
Коэффициент Сортино MSA, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSA: -0.94
VUG: 1.02
Коэффициент Омега MSA, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSA: 0.89
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара MSA, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSA: -0.50
VUG: 0.68
Коэффициент Мартина MSA, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MSA: -1.14
VUG: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа MSA на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSA и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
0.63
MSA
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSA и VUG

Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VUG в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSA
MSA Safety Incorporated
1.32%1.21%1.11%1.26%1.16%1.14%1.30%1.58%1.78%1.89%2.92%2.32%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.51%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок MSA и VUG

Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.14%
-11.31%
MSA
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности MSA и VUG

Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 13.24%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.24%
16.54%
MSA
VUG