Сравнение MSA с HRL
MSA (MSA Safety Incorporated) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. MSA operates in Security & Protection Services (Industrials), while HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSA returned 13.54%/yr vs -1.22%/yr for HRL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у HRL с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 13.54% против -1.22% соответственно.
MSA
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 13.54%
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
Сравнение доходности по годам MSA и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | -0.18% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between MSA and HRL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
MSA:
$9.85
HRL:
$0.85
MSA:
16.13
HRL:
27.88
MSA:
2.45
HRL:
1.07
MSA:
$1.92B
HRL:
$12.22B
MSA:
$897.30M
HRL:
$1.92B
MSA:
$465.55M
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. HRL — Ранг доходности на риск
MSA
HRL
Сравнение MSA c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSA | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.56 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -0.88 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSA | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.65 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.43 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | -0.05 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.37 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MSA и HRL
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -58.46% | -11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -34.29% | +13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -46.94% | +12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -58.46% | +24.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -58.46% | +20.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.29% | -50.26% | +28.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -11.86% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 21.78% | -11.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и HRL
Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 6.61%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 13.15% | -6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 20.71% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 29.60% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 24.08% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 23.32% | +5.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и HRL
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности HRL в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
MSA MSA Safety Incorporated | 1.34% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и HRL
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSA and HRL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to MSA (6.61%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs HRL's -58.46%.
MSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор