Сравнение MSA с FRT
MSA (MSA Safety Incorporated) and FRT (Federal Realty Investment Trust) are both stocks. MSA operates in Security & Protection Services (Industrials), while FRT operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, MSA returned 13.54%/yr vs 1.31%/yr for FRT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и FRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью 23.82%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 13.54% против 1.31% соответственно.
MSA
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 13.54%
FRT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 23.82%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение доходности по годам MSA и FRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | -0.18% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 23.82% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
Correlation
The correlation between MSA and FRT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.28 |
The correlation between MSA and FRT shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSA:
$9.85
FRT:
$5.87
MSA:
16.13
FRT:
20.81
MSA:
0.06
FRT:
1.26
MSA:
2.45
FRT:
8.04
MSA:
$1.92B
FRT:
$1.31B
MSA:
$897.30M
FRT:
$703.03M
MSA:
$465.55M
FRT:
$1.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. FRT — Ранг доходности на риск
MSA
FRT
Сравнение MSA c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSA | FRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 4.68 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 11.42 | -11.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSA | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.91 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.18 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.04 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MSA и FRT
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и FRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -57.42% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -6.96% | -14.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -27.38% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -34.99% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -56.47% | +18.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.29% | -0.38% | -20.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -11.78% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 2.85% | +6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и FRT
MSA Safety Incorporated (MSA) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Federal Realty Investment Trust (FRT) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что MSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 4.11% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 11.81% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 17.08% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 23.34% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 29.44% | -0.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и FRT
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FRT в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.68% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
MSA MSA Safety Incorporated | 1.34% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и FRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и FRT
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSA and FRT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSA has higher volatility (6.61%) compared to FRT (4.11%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs FRT's -57.42%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и FRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор