PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSA с CWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSA с CWT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSA (MSA Safety Incorporated) and CWT (California Water Service Group) are both stocks. MSA operates in Security & Protection Services (Industrials), while CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, MSA returned 13.54%/yr vs 5.60%/yr for CWT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSA и CWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSA Safety Incorporated (MSA) и California Water Service Group (CWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSA показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у CWT с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции CWT по среднегодовой доходности: 13.54% против 5.60% соответственно.

MSA

1 день
-1.46%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-0.35%
1 год
-2.56%
3 года*
2.22%
5 лет*
0.24%
10 лет*
13.54%

CWT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.63%
С начала года
5.76%
6 месяцев
5.10%
1 год
1.75%
3 года*
-4.79%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSA и CWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSA
MSA Safety Incorporated		-0.18%-2.14%-0.71%18.52%-3.15%2.14%19.79%36.10%23.61%13.97%
CWT
California Water Service Group		5.76%-1.81%-10.64%-12.83%-14.13%35.05%6.68%9.85%7.06%36.39%

Correlation

The correlation between MSA and CWT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.28

The correlation between MSA and CWT shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MSA:

$9.85

CWT:

$1.99

Коэффициент P/E

MSA:

16.13

CWT:

22.65

Коэффициент PEG

MSA:

0.06

CWT:

0.55

Коэффициент P/S

MSA:

2.45

CWT:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

MSA:

$1.92B

CWT:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSA:

$897.30M

CWT:

$366.63M

EBITDA (12 мес.)

MSA:

$465.55M

CWT:

$329.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSA Safety Incorporated

California Water Service Group

Часто сравнивают с MSA:
MSA с TNCMSA с SPYMSA с TKRMSA с NFGMSA с XOMMSA с MOMSA с VONG
Часто сравнивают с CWT:
CWT с AWRCWT с AWKCWT с YORWCWT с GWRSCWT с SOCWT с SPYCWT с XLI

Доходность на риск

MSA vs. CWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSA
Ранг доходности на риск MSA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CWT
Ранг доходности на риск CWT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSA c CWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSACWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.07

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.26

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.12

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

0.23

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSA vs. CWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSA на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа CWT равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSA и CWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSACWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.07

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.10

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.20

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.31

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MSA и CWT

Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и CWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSACWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.32%

-38.21%

-32.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-14.59%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.28%

-24.13%

-10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-38.21%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

-38.21%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.29%

-30.55%

+9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-11.70%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.79%

7.70%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MSA и CWT

Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 6.61%, в то время как у California Water Service Group (CWT) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSACWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

7.12%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

19.03%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.93%

24.16%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.71%

24.29%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.78%

27.73%

+1.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSA и CWT

Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности CWT в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWT
California Water Service Group		2.81%2.86%2.47%2.01%1.65%1.28%1.57%1.53%1.57%1.59%2.04%2.88%
MSA
MSA Safety Incorporated		1.34%1.31%1.21%1.11%1.26%1.16%1.14%1.30%1.58%1.78%1.89%2.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSA и CWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
463.63M
214.57M
(MSA) Общая выручка
(CWT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSA и CWT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MSA Safety Incorporated и California Water Service Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
47.4%
0
Активы портфеля
MSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.

CWT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

CWT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

MSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

CWT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

Часто задаваемые вопросы

MSA and CWT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWT has higher volatility (7.12%) compared to MSA (6.61%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs CWT's -38.21%.

CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSA и CWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор