PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSA с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSA с CL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSA (MSA Safety Incorporated) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. MSA operates in Security & Protection Services (Industrials), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSA returned 13.24%/yr vs 4.62%/yr for CL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSA и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSA Safety Incorporated (MSA) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSA показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 13.24% против 4.62% соответственно.

MSA

1 день
0.25%
1 месяц
-7.01%
С начала года
0.42%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-1.81%
3 года*
1.68%
5 лет*
0.39%
10 лет*
13.24%

CL

1 день
0.07%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.59%
1 год
-1.53%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.79%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSA и CL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSA
MSA Safety Incorporated		0.42%-2.14%-0.71%18.52%-3.15%2.14%19.79%36.10%23.61%13.97%
CL
Colgate-Palmolive Company		14.60%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Correlation

The correlation between MSA and CL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.20

The correlation between MSA and CL shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MSA:

$9.85

CL:

$2.58

Коэффициент P/E

MSA:

16.23

CL:

34.68

Коэффициент PEG

MSA:

0.06

CL:

8.96

Коэффициент P/S

MSA:

2.46

CL:

3.48

Общая выручка (12 мес.)

MSA:

$1.92B

CL:

$20.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSA:

$897.30M

CL:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

MSA:

$465.55M

CL:

$3.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSA Safety Incorporated

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с MSA:
MSA с TNCMSA с SPYMSA с TKRMSA с NFGMSA с MOMSA с XOMMSA с VONG
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с SCHD

Доходность на риск

MSA vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSA
Ранг доходности на риск MSA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSA c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSACLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-0.07

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
0.05

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.01

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.08

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

-0.14

-0.04

MSA vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSA на текущий момент составляет -0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CL равному -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSA и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSA и CL

Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и CL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSACLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.32%

-58.91%

-11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-18.64%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.28%

-29.05%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-29.05%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

-29.05%

-9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.82%

-14.31%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-11.24%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.15%

11.35%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MSA и CL

Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 7.25%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSACLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

8.32%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

17.28%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

21.83%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

18.81%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.78%

19.75%

+9.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSA и CL

Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности CL в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.34%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
MSA
MSA Safety Incorporated		1.33%1.31%1.21%1.11%1.26%1.16%1.14%1.30%1.58%1.78%1.89%2.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSA и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
463.63M
5.32B
(MSA) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSA и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MSA Safety Incorporated и Colgate-Palmolive Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
47.4%
60.6%
Активы портфеля
MSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

MSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

MSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

MSA and CL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CL has higher volatility (8.32%) compared to MSA (7.25%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs CL's -58.91%.

CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSA и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор