Сравнение MSA с BDX
MSA (MSA Safety Incorporated) and BDX (Becton, Dickinson and Company) are both stocks. MSA operates in Security & Protection Services (Industrials), while BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, MSA returned 13.54%/yr vs 2.97%/yr for BDX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и BDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у BDX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции BDX по среднегодовой доходности: 13.54% против 2.97% соответственно.
MSA
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 13.54%
BDX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- -7.20%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение доходности по годам MSA и BDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | -0.18% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
BDX Becton, Dickinson and Company | -1.06% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
Correlation
The correlation between MSA and BDX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between MSA and BDX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSA:
$9.85
BDX:
$3.99
MSA:
16.13
BDX:
37.61
MSA:
2.45
BDX:
2.00
MSA:
$1.92B
BDX:
$21.37B
MSA:
$897.30M
BDX:
$9.93B
MSA:
$465.55M
BDX:
$4.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. BDX — Ранг доходности на риск
MSA
BDX
Сравнение MSA c BDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSA | BDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.56 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 1.32 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSA | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.51 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.12 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.13 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.42 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MSA и BDX
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки BDX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и BDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -51.17% | -19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -22.73% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -40.06% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -40.06% | +5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -40.06% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.29% | -29.13% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -11.58% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 9.52% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и BDX
Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 6.61%, в то время как у Becton, Dickinson and Company (BDX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 8.21% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 18.33% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 25.03% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 23.29% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 23.58% | +5.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и BDX
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности BDX в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.34% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
MSA MSA Safety Incorporated | 1.34% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и BDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Becton, Dickinson and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и BDX
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSA and BDX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDX has higher volatility (8.21%) compared to MSA (6.61%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs BDX's -51.17%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и BDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор