Сравнение MSA с AWR
MSA (MSA Safety Incorporated) and AWR (American States Water Company) are both stocks. MSA operates in Security & Protection Services (Industrials), while AWR operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, MSA returned 13.24%/yr vs 8.73%/yr for AWR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и AWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у AWR с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции AWR по среднегодовой доходности: 13.24% против 8.73% соответственно.
MSA
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 1.68%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 13.24%
AWR
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение доходности по годам MSA и AWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 0.42% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
AWR American States Water Company | 8.77% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
Correlation
The correlation between MSA and AWR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between MSA and AWR shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSA:
$9.85
AWR:
$3.44
MSA:
16.23
AWR:
22.60
MSA:
0.06
AWR:
2.13
MSA:
2.46
AWR:
4.44
MSA:
$1.92B
AWR:
$679.25M
MSA:
$897.30M
AWR:
$303.17M
MSA:
$465.55M
AWR:
$233.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. AWR — Ранг доходности на риск
MSA
AWR
Сравнение MSA c AWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSA | AWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.15 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 0.26 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSA и AWR
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и AWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -37.39% | -32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -11.55% | -11.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -24.74% | -9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -32.85% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -32.85% | -5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.82% | -17.04% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -10.81% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 6.42% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и AWR
MSA Safety Incorporated (MSA) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что MSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 6.18% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 15.35% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 20.36% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 22.69% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 26.17% | +2.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и AWR
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности AWR в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.59% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
MSA MSA Safety Incorporated | 1.33% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и AWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и AWR
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSA and AWR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSA has higher volatility (7.25%) compared to AWR (6.18%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs AWR's -37.39%.
AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и AWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор