Сравнение MSA с ABT
MSA (MSA Safety Incorporated) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. MSA operates in Security & Protection Services (Industrials), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, MSA returned 13.54%/yr vs 11.01%/yr for ABT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -26.95%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции ABT по среднегодовой доходности: 13.54% против 11.01% соответственно.
MSA
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 13.54%
ABT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.03%
- 1 год
- -30.87%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам MSA и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | -0.18% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
ABT Abbott Laboratories | -26.95% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
Correlation
The correlation between MSA and ABT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.22 |
The correlation between MSA and ABT shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSA:
$9.85
ABT:
$3.59
MSA:
16.13
ABT:
25.21
MSA:
0.06
ABT:
1.57
MSA:
2.45
ABT:
3.51
MSA:
$1.92B
ABT:
$45.13B
MSA:
$897.30M
ABT:
$25.45B
MSA:
$465.55M
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. ABT — Ранг доходности на риск
MSA
ABT
Сравнение MSA c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSA | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.77 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.79 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -1.79 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSA | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -1.27 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.08 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MSA и ABT
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -45.66% | -24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -38.99% | +17.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -39.64% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -39.64% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -39.64% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.29% | -33.84% | +12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -10.83% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 17.23% | -7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и ABT
Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 6.61%, в то время как у Abbott Laboratories (ABT) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 8.41% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 19.45% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 24.42% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 22.04% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 23.67% | +5.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и ABT
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности ABT в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.70% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
MSA MSA Safety Incorporated | 1.34% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и ABT
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSA and ABT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (8.41%) compared to MSA (6.61%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs ABT's -45.66%.
MSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор