Сравнение MSA с ABM
MSA (MSA Safety Incorporated) and ABM (ABM Industries Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MSA in Security & Protection Services, ABM in Specialty Business Services. Over the past 10 years, MSA returned 13.24%/yr vs 4.30%/yr for ABM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и ABM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у ABM с доходностью 10.12%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции ABM по среднегодовой доходности: 13.24% против 4.30% соответственно.
MSA
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 1.68%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 13.24%
ABM
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 18.47%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 1.70%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 4.30%
Сравнение доходности по годам MSA и ABM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 0.42% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
ABM ABM Industries Incorporated | 10.12% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
Correlation
The correlation between MSA and ABM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.35 |
The correlation between MSA and ABM shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSA:
$9.85
ABM:
$2.59
MSA:
16.23
ABM:
17.72
MSA:
0.06
ABM:
0.54
MSA:
2.46
ABM:
0.31
MSA:
$1.92B
ABM:
$9.05B
MSA:
$897.30M
ABM:
$1.04B
MSA:
$465.55M
ABM:
$398.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. ABM — Ранг доходности на риск
MSA
ABM
Сравнение MSA c ABM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и ABM Industries Incorporated (ABM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSA | ABM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.07 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 0.14 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSA и ABM
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки ABM в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и ABM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -59.64% | -10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -23.78% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -34.37% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -34.37% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -52.00% | +13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.82% | -18.77% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -14.82% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 12.16% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и ABM
Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 7.25%, в то время как у ABM Industries Incorporated (ABM) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 9.62% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 22.75% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 27.72% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 31.02% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 33.82% | -5.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и ABM
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ABM в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.42% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
MSA MSA Safety Incorporated | 1.33% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и ABM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и ABM Industries Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и ABM
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSA and ABM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (9.62%) compared to MSA (7.25%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs ABM's -59.64%.
ABM currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и ABM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор