Сравнение MS с V
MS (Morgan Stanley) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MS in Capital Markets, V in Credit Services. Over the past 10 years, MS returned 27.71%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MS и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции V по среднегодовой доходности: 27.71% против 15.98% соответственно.
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 10.43%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 66.17%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам MS и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between MS and V is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between MS and V has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MS:
$11.41
V:
$15.24
MS:
18.75
V:
21.16
MS:
1.76
V:
1.30
MS:
2.84
V:
10.93
MS:
$120.22B
V:
$43.03B
MS:
$69.72B
V:
$16.94B
MS:
$27.21B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. V — Ранг доходности на риск
MS
V
Сравнение MS c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MS | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.92 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.73 | +4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | -1.57 | +13.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MS и V
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -51.90% | -36.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -17.18% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -20.38% | -8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -28.60% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -36.36% | -14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -12.96% | +11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.69% | -8.26% | -25.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 10.73% | -5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и V
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 5.57% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.46% | 17.57% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.81% | 22.35% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 22.82% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 24.45% | +7.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и V
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и V
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
MS and V have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (8.62%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs V's -51.90%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор