PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MS с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MS с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MS (Morgan Stanley) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, MS returned 26.51%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MS и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley (MS) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MS показывает доходность 19.66%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 26.51% против 4.07% соответственно.

MS

1 день
-2.25%
1 месяц
11.77%
С начала года
19.66%
6 месяцев
22.29%
1 год
67.25%
3 года*
39.95%
5 лет*
21.31%
10 лет*
26.51%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MS и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MS
Morgan Stanley		19.66%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between MS and USO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г.

0.21

The correlation between MS and USO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с IBKRMS с BLK
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

MS vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MS
Ранг доходности на риск MS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MS c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.31

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.89

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

5.01

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

9.42

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MS vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MS на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USO равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MS и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.31

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.10

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.18

+0.47

Просадки

Сравнение просадок MS и USO

Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.12%

-98.19%

+10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.83%

-20.39%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.24%

-26.05%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-36.23%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-86.75%

+35.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-85.01%

+82.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.72%

-75.30%

+41.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

10.82%

-5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MS и USO

Текущая волатильность для Morgan Stanley (MS) составляет 6.98%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что MS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

14.87%

-7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

38.23%

-17.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

44.20%

-19.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.65%

36.06%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.48%

39.00%

-7.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MS и USO

Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MS
Morgan Stanley		1.90%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MS and USO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to MS (6.98%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs USO's -98.19%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MS и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор