Сравнение MS с PGR
MS (Morgan Stanley) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MS in Capital Markets, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, MS returned 27.71%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MS и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 27.71% против 23.64% соответственно.
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 11.18%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 69.28%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам MS и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between MS and PGR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1993 г. | 0.37 |
The correlation between MS and PGR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MS:
$11.41
PGR:
$19.23
MS:
18.75
PGR:
10.56
MS:
1.76
PGR:
0.08
MS:
2.84
PGR:
1.36
MS:
$120.22B
PGR:
$87.65B
MS:
$69.72B
PGR:
$23.23B
MS:
$27.21B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. PGR — Ранг доходности на риск
MS
PGR
Сравнение MS c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MS | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.87 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.80 | +4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | -1.23 | +12.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MS и PGR
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -71.06% | -17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -24.30% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -30.35% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -30.35% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -30.35% | -20.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -25.70% | +23.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.69% | -14.53% | -19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 15.96% | -10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и PGR
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 7.54% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.46% | 16.87% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.81% | 22.55% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 24.55% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 24.48% | +7.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и PGR
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности PGR в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и PGR
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
MS and PGR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (8.62%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs PGR's -71.06%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор