Сравнение MS с NTES
MS (Morgan Stanley) and NTES (NetEase, Inc.) are both stocks. MS operates in Capital Markets (Financial Services), while NTES operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, MS returned 27.71%/yr vs 16.45%/yr for NTES. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MS и NTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у NTES с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции NTES по среднегодовой доходности: 27.71% против 16.45% соответственно.
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 10.03%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 69.28%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
NTES
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 16.45%
Сравнение доходности по годам MS и NTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
NTES NetEase, Inc. | -7.12% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 7.11% | 57.88% | 34.66% | -31.31% | 62.21% |
Correlation
The correlation between MS and NTES is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
MS:
$340.97B
NTES:
$81.21B
MS:
$11.41
NTES:
CN¥52.95
MS:
18.75
NTES:
16.10
MS:
1.76
NTES:
0.76
MS:
2.84
NTES:
4.80
MS:
3.26
NTES:
3.34
MS:
$120.22B
NTES:
CN¥114.39B
MS:
$69.72B
NTES:
CN¥75.14B
MS:
$27.21B
NTES:
CN¥40.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. NTES — Ранг доходности на риск
MS
NTES
Сравнение MS c NTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и NetEase, Inc. (NTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MS | NTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.01 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.10 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | -0.17 | +11.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MS и NTES
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что меньше максимальной просадки NTES в -96.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и NTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -96.54% | +8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -30.46% | +11.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -33.97% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -51.38% | +19.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -57.34% | +6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -19.45% | +17.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.69% | -24.66% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 17.18% | -11.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и NTES
Текущая волатильность для Morgan Stanley (MS) составляет 8.62%, в то время как у NetEase, Inc. (NTES) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что MS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 9.60% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.46% | 20.92% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.81% | 29.31% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 43.67% | -14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 41.81% | -10.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и NTES
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности NTES в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
NTES NetEase, Inc. | 2.40% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и NTES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и NetEase, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и NTES
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
NTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
NTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
NTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.
Часто задаваемые вопросы
MS and NTES have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTES has higher volatility (9.60%) compared to MS (8.62%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs NTES's -96.54%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и NTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор