Сравнение MS с KO
MS (Morgan Stanley) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. MS operates in Capital Markets (Financial Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MS returned 27.71%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MS и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 27.71% против 9.55% соответственно.
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 10.43%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 66.17%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам MS и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between MS and KO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1993 г. | 0.24 |
The correlation between MS and KO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MS:
$340.97B
KO:
$356.42B
MS:
$11.41
KO:
$3.18
MS:
18.75
KO:
26.01
MS:
1.76
KO:
3.14
MS:
2.84
KO:
7.23
MS:
3.26
KO:
10.60
MS:
$120.22B
KO:
$49.28B
MS:
$69.72B
KO:
$30.43B
MS:
$27.21B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. KO — Ранг доходности на риск
MS
KO
Сравнение MS c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MS | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.19 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.26 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 4.51 | +7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MS и KO
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -68.23% | -19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -7.87% | -10.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -16.26% | -12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -17.27% | -15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -36.99% | -14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.16% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.69% | -16.09% | -17.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 3.98% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и KO
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 6.70% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.46% | 12.87% | +8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.81% | 16.73% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 16.18% | +12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 18.24% | +13.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и KO
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности KO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.49% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и KO
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
MS and KO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (8.62%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs KO's -68.23%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор