Сравнение MS с HOOD
MS (Morgan Stanley) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, MS returned 38.69%/yr vs 113.32%/yr for HOOD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MS и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -17.60%.
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 10.43%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 66.17%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 21.42%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MS и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 3.64% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between MS and HOOD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
MS:
$340.97B
HOOD:
$85.27B
MS:
$11.41
HOOD:
$2.07
MS:
18.75
HOOD:
45.04
MS:
1.76
HOOD:
0.00
MS:
2.84
HOOD:
21.83
MS:
3.26
HOOD:
8.80
MS:
$120.22B
HOOD:
$3.91B
MS:
$69.72B
HOOD:
$2.86B
MS:
$27.21B
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. HOOD — Ранг доходности на риск
MS
HOOD
Сравнение MS c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MS | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.12 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 0.46 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 0.83 | +10.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MS и HOOD
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -90.21% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -57.26% | +38.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -57.26% | +28.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -38.88% | +36.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.69% | -60.85% | +27.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 31.69% | -25.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и HOOD
Текущая волатильность для Morgan Stanley (MS) составляет 8.62%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что MS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 23.07% | -14.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.46% | 50.85% | -29.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.81% | 69.33% | -43.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 74.06% | -45.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 74.06% | -42.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и HOOD
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и HOOD
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
MS and HOOD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.07%) compared to MS (8.62%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs HOOD's -90.21%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор