PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MS с CPER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MS с CPER

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MS (Morgan Stanley) is a stock, while CPER (United States Copper Index Fund) is Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Over the past 10 years, MS returned 27.71%/yr vs 11.36%/yr for CPER. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MS и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley (MS) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MS показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 13.13%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 27.71% против 11.36% соответственно.

MS

1 день
0.65%
1 месяц
10.43%
С начала года
21.88%
6 месяцев
21.28%
1 год
66.17%
3 года*
38.69%
5 лет*
22.26%
10 лет*
27.71%

CPER

1 день
1.57%
1 месяц
-1.79%
С начала года
13.13%
6 месяцев
20.47%
1 год
30.70%
3 года*
18.85%
5 лет*
7.15%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MS и CPER

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MS
Morgan Stanley		21.88%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%
CPER
United States Copper Index Fund		13.13%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%

Correlation

The correlation between MS and CPER is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г.

0.27

The correlation between MS and CPER shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley

United States Copper Index Fund

Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с IBKRMS с BLK
Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY

Доходность на риск

MS vs. CPER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MS
Ранг доходности на риск MS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MS c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSCPERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
0.88

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.24

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.21

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

1.25

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

2.58

+9.08

MS vs. CPER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MS на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа CPER равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MS и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MS и CPER

Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и CPER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSCPERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.12%

-54.04%

-34.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.83%

-24.77%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.24%

-24.77%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-34.75%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-38.42%

-12.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.59%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.69%

-25.36%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

11.95%

-6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MS и CPER

Текущая волатильность для Morgan Stanley (MS) составляет 8.62%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что MS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSCPERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

10.06%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.46%

23.36%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.81%

34.86%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.75%

27.08%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.51%

24.09%

+7.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MS и CPER

Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MS
Morgan Stanley		1.87%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%

Часто задаваемые вопросы

MS and CPER have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPER has higher volatility (10.06%) compared to MS (8.62%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs CPER's -54.04%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MS и CPER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор