PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MS с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MS с COST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MS (Morgan Stanley) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. MS operates in Capital Markets (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MS returned 27.71%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MS и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley (MS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MS показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 27.71% против 22.27% соответственно.

MS

1 день
0.65%
1 месяц
11.18%
С начала года
21.88%
6 месяцев
21.28%
1 год
69.28%
3 года*
38.69%
5 лет*
22.26%
10 лет*
27.71%

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MS и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MS
Morgan Stanley		21.88%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between MS and COST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г.

0.33

The correlation between MS and COST shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MS:

$11.41

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

MS:

18.75

COST:

37.06

Коэффициент PEG

MS:

1.76

COST:

2.90

Коэффициент P/S

MS:

2.84

COST:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

MS:

$120.22B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

MS:

$69.72B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

MS:

$27.21B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с IBKRMS с BLK
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

MS vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MS
Ранг доходности на риск MS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MS c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
-0.08

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
0.02

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.00

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

-0.10

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

-0.22

+11.87

MS vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MS на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MS и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MS и COST

Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.12%

-53.39%

-34.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.83%

-15.14%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.24%

-20.74%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-31.40%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-31.40%

-19.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-10.23%

+8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.69%

-13.36%

-20.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

6.67%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MS и COST

Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

7.44%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.46%

14.53%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.81%

18.80%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.75%

22.72%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.51%

21.95%

+9.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MS и COST

Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
MS
Morgan Stanley		1.87%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MS и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
33.15B
70.53B
(MS) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MS и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Morgan Stanley и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
61.8%
-25.1%
Активы портфеля
MS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

MS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

MS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

MS and COST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MS has higher volatility (8.62%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs COST's -53.39%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MS и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор