Сравнение MRVL с SMCI
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MRVL in Semiconductors, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, MRVL returned 33.45%/yr vs 28.09%/yr for SMCI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 129.73%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -18.59%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 33.45% против 28.09% соответственно.
MRVL
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -37.22%
- 6 месяцев
- 142.46%
- С начала года
- 129.73%
- 1 год
- 161.70%
- 3 года*
- 45.86%
- 5 лет*
- 27.77%
- 10 лет*
- 33.45%
- Всё время*
- 11.38%
SMCI
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -22.28%
- 6 месяцев
- -26.99%
- С начала года
- -18.59%
- 1 год
- -53.97%
- 3 года*
- -7.71%
- 5 лет*
- 46.65%
- 10 лет*
- 28.09%
- Всё время*
- 18.59%
Сравнение доходности по годам MRVL и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 129.73% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -18.59% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between MRVL and SMCI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between MRVL and SMCI shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$170.72B
SMCI:
$15.41B
MRVL:
$2.90
SMCI:
$2.66
MRVL:
67.31
SMCI:
8.97
MRVL:
0.12
SMCI:
0.20
MRVL:
19.51
SMCI:
0.47
MRVL:
9.56
SMCI:
2.12
MRVL:
$8.72B
SMCI:
$33.70B
MRVL:
$4.41B
SMCI:
$2.83B
MRVL:
$4.27B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. SMCI — Ранг доходности на риск
MRVL
SMCI
Сравнение MRVL c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVL | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.92 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | -0.82 | +4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | -1.27 | +13.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVL и SMCI
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -84.84% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.48% | -66.18% | +25.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -84.84% | +24.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -84.84% | +22.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -84.84% | +22.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.38% | -79.94% | +41.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.64% | -32.20% | -14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 42.59% | -29.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и SMCI
Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеют волатильность 26.62% и 25.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 25.95% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.78% | 79.52% | -16.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.08% | 87.18% | -11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.26% | 87.36% | -24.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.55% | 71.08% | -18.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и SMCI
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.12% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и SMCI
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and SMCI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (26.62%) compared to SMCI (25.95%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs SMCI's -84.84%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор