PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRVL с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRVL с QQQ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRVL или QQQ.

Корреляция

Корреляция между MRVL и QQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MRVL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRVL:

-0.07

QQQ:

0.67

Коэф-т Сортино

MRVL:

0.44

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

MRVL:

1.06

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

MRVL:

-0.05

QQQ:

0.77

Коэф-т Мартина

MRVL:

-0.12

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

MRVL:

24.78%

QQQ:

6.97%

Дневная вол-ть

MRVL:

71.64%

QQQ:

25.50%

Макс. просадка

MRVL:

-91.59%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

MRVL:

-48.00%

QQQ:

-4.29%

Доходность по периодам

С начала года, MRVL показывает доходность -40.62%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRVL имеют среднегодовую доходность 17.67%, а акции QQQ немного впереди с 17.72%.

MRVL

С начала года

-40.62%

1 месяц

22.64%

6 месяцев

-29.31%

1 год

-4.81%

5 лет

20.66%

10 лет

17.67%

QQQ

С начала года

1.00%

1 месяц

13.47%

6 месяцев

0.83%

1 год

17.08%

5 лет

19.20%

10 лет

17.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRVL и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRVL
Ранг риск-скорректированной доходности MRVL, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRVL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRVL на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRVL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRVL и QQQ

Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.37%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок MRVL и QQQ

Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRVL и QQQ

Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 17.29% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...