PortfoliosLab logo
Сравнение MRVL с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MRVL и QQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MRVL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
500.48%
MRVL
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRVL:

-0.10

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

MRVL:

0.34

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

MRVL:

1.05

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

MRVL:

-0.07

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

MRVL:

-0.34

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

MRVL:

22.04%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

MRVL:

71.04%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

MRVL:

-100.00%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

MRVL:

-99.99%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, MRVL показывает доходность -46.57%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRVL имеют среднегодовую доходность 16.56%, а акции QQQ немного впереди с 16.64%.


MRVL

С начала года

-46.57%

1 месяц

-11.64%

6 месяцев

-27.68%

1 год

-12.39%

5 лет

17.34%

10 лет

16.56%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRVL и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRVL
Ранг риск-скорректированной доходности MRVL, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRVL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRVL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRVL, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRVL: -0.10
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино MRVL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRVL: 0.34
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега MRVL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRVL: 1.05
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара MRVL, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRVL: -0.07
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина MRVL, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRVL: -0.34
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа MRVL на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRVL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.47
MRVL
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRVL и QQQ

Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
0.41%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок MRVL и QQQ

Максимальная просадка MRVL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-12.28%
MRVL
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности MRVL и QQQ

Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 33.44% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.44%
16.86%
MRVL
QQQ