Сравнение MRVL с AEHR
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and AEHR (Aehr Test Systems) are both stocks. Both are in the Technology sector — MRVL in Semiconductors, AEHR in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, MRVL returned 41.26%/yr vs 49.80%/yr for AEHR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и AEHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 240.32%, что значительно ниже, чем у AEHR с доходностью 373.40%. За последние 10 лет акции MRVL уступали акциям AEHR по среднегодовой доходности: 41.26% против 49.80% соответственно.
MRVL
- 1 день
- 9.63%
- 1 месяц
- 69.78%
- С начала года
- 240.32%
- 6 месяцев
- 214.35%
- 1 год
- 323.75%
- 3 года*
- 69.41%
- 5 лет*
- 42.37%
- 10 лет*
- 41.26%
AEHR
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 373.40%
- 6 месяцев
- 300.42%
- 1 год
- 742.86%
- 3 года*
- 30.98%
- 5 лет*
- 104.84%
- 10 лет*
- 49.80%
Сравнение доходности по годам MRVL и AEHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 240.32% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
AEHR Aehr Test Systems | 373.40% | 21.41% | -37.32% | 31.99% | -16.87% | 855.73% | 26.50% | 41.84% | -47.97% | 12.45% |
Correlation
The correlation between MRVL and AEHR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.21 |
Over the past year, MRVL and AEHR have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$258.03B
AEHR:
$2.93B
MRVL:
$2.90
AEHR:
-$0.38
MRVL:
28.91
AEHR:
63.83
MRVL:
14.17
AEHR:
21.14
MRVL:
$8.72B
AEHR:
$45.26M
MRVL:
$4.41B
AEHR:
$13.90M
MRVL:
$4.27B
AEHR:
-$13.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. AEHR — Ранг доходности на риск
MRVL
AEHR
Сравнение MRVL c AEHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Aehr Test Systems (AEHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRVL | AEHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.50 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.37 | 17.73 | -5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.64 | 40.02 | -11.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRVL | AEHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70 | 6.34 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.96 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.53 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.08 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MRVL и AEHR
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что меньше максимальной просадки AEHR в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и AEHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | AEHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -97.98% | +6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -42.31% | +15.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -87.37% | +26.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -87.37% | +25.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -87.37% | +25.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -18.01% | +9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.77% | -79.64% | +32.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 18.70% | -7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и AEHR
Текущая волатильность для Marvell Technology, Inc. (MRVL) составляет 38.50%, в то время как у Aehr Test Systems (AEHR) волатильность равна 41.80%. Это указывает на то, что MRVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | AEHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.50% | 41.80% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.32% | 87.81% | -33.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.56% | 118.61% | -49.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.51% | 109.78% | -48.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.77% | 93.87% | -42.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и AEHR
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как AEHR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.08% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и AEHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Aehr Test Systems. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и AEHR
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
AEHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aehr Test Systems сообщила о валовой прибыли в 3.37M при выручке в 10.31M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
AEHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aehr Test Systems сообщила об операционной прибыли в -4.23M при выручке в 10.31M, что соответствует операционной рентабельности -41.0%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
AEHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aehr Test Systems сообщила о чистой прибыли в -3.20M при выручке в 10.31M, что соответствует чистой рентабельности -31.1%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and AEHR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEHR has higher volatility (41.80%) compared to MRVL (38.50%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs AEHR's -97.98%.
AEHR currently has the higher Sharpe Ratio (6.34 vs 4.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и AEHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор