PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEHR с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AEHR и FTEC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AEHR с FTEC

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aehr Test Systems (AEHR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEHR или FTEC.

Доходность

Сравнение доходности AEHR и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aehr Test Systems (AEHR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEHR:

-0.18

FTEC:

0.46

Коэф-т Сортино

AEHR:

0.43

FTEC:

0.70

Коэф-т Омега

AEHR:

1.05

FTEC:

1.09

Коэф-т Кальмара

AEHR:

-0.20

FTEC:

0.39

Коэф-т Мартина

AEHR:

-0.43

FTEC:

1.27

Индекс Язвы

AEHR:

40.97%

FTEC:

8.45%

Дневная вол-ть

AEHR:

96.60%

FTEC:

30.53%

Макс. просадка

AEHR:

-97.98%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

AEHR:

-82.23%

FTEC:

-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, AEHR показывает доходность -42.63%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции AEHR уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 14.99% против 19.54% соответственно.

AEHR

С начала года

-42.63%

1 месяц

9.53%

6 месяцев

-19.76%

1 год

-17.12%

3 года

4.42%

5 лет

42.04%

10 лет

14.99%

FTEC

С начала года

-2.27%

1 месяц

6.95%

6 месяцев

-2.37%

1 год

14.28%

3 года

19.98%

5 лет

19.45%

10 лет

19.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aehr Test Systems

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEHR и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEHR
Ранг риск-скорректированной доходности AEHR, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEHR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEHR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEHR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEHR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEHR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEHR c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aehr Test Systems (AEHR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEHR на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEHR и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEHR и FTEC

AEHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEHR
Aehr Test Systems		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.50%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок AEHR и FTEC

Максимальная просадка AEHR за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEHR и FTEC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AEHR и FTEC

Aehr Test Systems (AEHR) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что AEHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...