Сравнение AEHR с FTEC
AEHR (Aehr Test Systems) is a stock, while FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, AEHR returned 49.26%/yr vs 24.27%/yr for FTEC. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AEHR и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEHR показывает доходность 389.25%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью 27.43%. За последние 10 лет акции AEHR превзошли акции FTEC по среднегодовой доходности: 49.26% против 24.27% соответственно.
AEHR
- 1 день
- -10.11%
- 1 месяц
- 36.58%
- 6 месяцев
- 314.52%
- С начала года
- 389.25%
- 1 год
- 434.52%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 76.00%
- 10 лет*
- 49.26%
- Всё время*
- 6.78%
FTEC
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- 33.06%
- С начала года
- 27.43%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- 31.20%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 24.27%
- Всё время*
- 21.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $207.52M | $275.13M | $231.64M | |
| $96.65M | $85.29M | $95.75M |
Сравнение доходности по годам AEHR и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 389.25% | 21.41% | -37.32% | 31.99% | -16.87% | 855.73% | 26.50% | 41.84% | -47.97% | 12.45% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 27.43% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Correlation
The correlation between AEHR and FTEC is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.37 |
Over the past year, AEHR and FTEC have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEHR vs. FTEC — Ранг доходности на риск
AEHR
FTEC
Сравнение AEHR c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aehr Test Systems (AEHR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEHR | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.98 | 2.54 | +7.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.81 | 6.81 | +14.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEHR и FTEC
Максимальная просадка AEHR за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEHR и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEHR | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -34.95% | -63.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.90% | -16.26% | -27.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.16% | -27.30% | -59.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.37% | -34.95% | -52.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.37% | -34.95% | -52.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -4.83% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.32% | -5.59% | -73.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.01% | 6.05% | +14.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEHR и FTEC
Aehr Test Systems (AEHR) имеет более высокую волатильность в 51.74% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что AEHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEHR | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.74% | 9.07% | +42.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.71% | 20.42% | +82.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.81% | 24.54% | +103.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.37% | 25.96% | +77.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.71% | 25.02% | +70.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEHR и FTEC
AEHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.35% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
AEHR and FTEC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEHR has higher volatility (51.74%) compared to FTEC (9.07%). In terms of maximum drawdown, AEHR dropped -97.98% vs FTEC's -34.95%.
AEHR currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEHR и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор