Сравнение AEHR с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aehr Test Systems (AEHR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEHR или FTEC.
Доходность
Сравнение доходности AEHR и FTEC
Доходность по периодам
С начала года, AEHR показывает доходность -57.93%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 27.33%. За последние 10 лет акции AEHR уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 16.50% против 20.46% соответственно.
AEHR
-57.93%
-28.83%
-2.87%
-57.04%
40.49%
16.50%
FTEC
27.33%
1.49%
13.80%
33.48%
22.65%
20.46%
Основные характеристики
| AEHR | FTEC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.67 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | -0.83 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | -0.69 | 2.32 |
| Коэф-т Мартина | -1.10 | 8.34 |
| Индекс Язвы | 50.57% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 83.09% | 21.15% |
| Макс. просадка | -97.98% | -34.95% |
| Текущая просадка | -79.21% | -2.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AEHR и FTEC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEHR c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aehr Test Systems (AEHR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEHR и FTEC
AEHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.62% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок AEHR и FTEC
Максимальная просадка AEHR за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEHR и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEHR и FTEC
Aehr Test Systems (AEHR) имеет более высокую волатильность в 23.82% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что AEHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.