PortfoliosLab logo
Сравнение AEHR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AEHR и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AEHR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aehr Test Systems (AEHR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.61%
895.81%
AEHR
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEHR:

-0.18

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

AEHR:

0.43

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

AEHR:

1.05

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

AEHR:

-0.20

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

AEHR:

-0.46

SPY:

2.26

Индекс Язвы

AEHR:

37.08%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

AEHR:

95.68%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

AEHR:

-97.98%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AEHR:

-83.68%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, AEHR показывает доходность -47.32%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции AEHR превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.47% против 12.04% соответственно.


AEHR

С начала года

-47.32%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

-48.35%

1 год

-23.63%

5 лет

37.52%

10 лет

13.47%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEHR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AEHR
Ранг риск-скорректированной доходности AEHR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEHR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEHR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEHR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEHR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEHR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEHR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aehr Test Systems (AEHR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AEHR, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AEHR: -0.18
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино AEHR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEHR: 0.43
SPY: 0.86
Коэффициент Омега AEHR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEHR: 1.05
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара AEHR, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AEHR: -0.20
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина AEHR, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AEHR: -0.46
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа AEHR на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEHR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.51
AEHR
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEHR и SPY

AEHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEHR
Aehr Test Systems
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AEHR и SPY

Максимальная просадка AEHR за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEHR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.68%
-9.89%
AEHR
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AEHR и SPY

Aehr Test Systems (AEHR) имеет более высокую волатильность в 36.98% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что AEHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.98%
15.12%
AEHR
SPY