Сравнение AEHR с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aehr Test Systems (AEHR) и Broadcom Inc. (AVGO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEHR или AVGO.
Основные характеристики
AEHR | AVGO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -53.26% | 19.24% |
Дох-ть за 1 год | -67.24% | 116.09% |
Дох-ть за 3 года | 74.72% | 44.89% |
Дох-ть за 5 лет | 55.24% | 39.01% |
Дох-ть за 10 лет | 15.93% | 39.00% |
Коэф-т Шарпа | -0.82 | 3.32 |
Дневная вол-ть | 79.23% | 35.05% |
Макс. просадка | -97.98% | -48.30% |
Current Drawdown | -76.90% | -5.40% |
Фундаментальные показатели
AEHR | AVGO | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $422.93M | $627.23B |
Прибыль на акцию | $0.71 | $26.93 |
Цена/прибыль | 20.65 | 50.26 |
PEG коэффициент | 5.92 | 1.57 |
Выручка (12 мес.) | $81.53M | $38.86B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $23.67M | $24.95B |
EBITDA (12 мес.) | $19.52M | $20.40B |
Корреляция
Корреляция между AEHR и AVGO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AEHR и AVGO
С начала года, AEHR показывает доходность -53.26%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 19.24%. За последние 10 лет акции AEHR уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 15.93% против 39.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEHR c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aehr Test Systems (AEHR) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Aehr Test Systems | -0.82 | ||||
Broadcom Inc. | 3.32 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEHR и AVGO
AEHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Broadcom Inc. | 1.49% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.94% | 1.52% | 1.23% | 1.34% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AEHR и AVGO
Максимальная просадка AEHR за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AEHR и AVGO
Волатильность
Сравнение волатильности AEHR и AVGO
Aehr Test Systems (AEHR) имеет более высокую волатильность в 31.65% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 14.54%. Это указывает на то, что AEHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.