PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AEHR с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AEHRAVGO
Дох-ть с нач. г.-53.26%19.24%
Дох-ть за 1 год-67.24%116.09%
Дох-ть за 3 года74.72%44.89%
Дох-ть за 5 лет55.24%39.01%
Дох-ть за 10 лет15.93%39.00%
Коэф-т Шарпа-0.823.32
Дневная вол-ть79.23%35.05%
Макс. просадка-97.98%-48.30%
Current Drawdown-76.90%-5.40%

Фундаментальные показатели


AEHRAVGO
Рыночная капитализация$422.93M$627.23B
Прибыль на акцию$0.71$26.93
Цена/прибыль20.6550.26
PEG коэффициент5.921.57
Выручка (12 мес.)$81.53M$38.86B
Валовая прибыль (12 мес.)$23.67M$24.95B
EBITDA (12 мес.)$19.52M$20.40B

Корреляция

0.22
-1.001.00

Корреляция между AEHR и AVGO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AEHR и AVGO

С начала года, AEHR показывает доходность -53.26%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 19.24%. За последние 10 лет акции AEHR уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 15.93% против 39.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,293.26%
11,258.97%
AEHR
AVGO

Сравнение акций, фондов или ETF


Aehr Test Systems

Broadcom Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AEHR c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aehr Test Systems (AEHR) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AEHR
Aehr Test Systems
-0.82
AVGO
Broadcom Inc.
3.32

Сравнение коэффициента Шарпа AEHR и AVGO

Показатель коэффициента Шарпа AEHR на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 3.32. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AEHR и AVGO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.82
3.32
AEHR
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEHR и AVGO

AEHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AEHR
Aehr Test Systems
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.49%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AEHR и AVGO

Максимальная просадка AEHR за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AEHR и AVGO


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-76.90%
-5.40%
AEHR
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности AEHR и AVGO

Aehr Test Systems (AEHR) имеет более высокую волатильность в 31.65% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 14.54%. Это указывает на то, что AEHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
31.65%
14.54%
AEHR
AVGO