Сравнение AEHR с AVGO

С начала года, AEHR показывает доходность 62.99%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 46.40%. За последние 10 лет акции AEHR уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 37.36% против 40.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.

AEHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aehr Test Systems (AEHR) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEHR на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 1.69. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AEHR и AVGO.

Максимальная просадка AEHR за указанный период составила -39.77%, что меньше максимальной просадки AVGO равной -21.29%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AEHR и AVGO

Aehr Test Systems (AEHR) имеет более высокую волатильность в 16.17% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 14.49%. Это указывает на то, что AEHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.