PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEHR с ENTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AEHR с ENTG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aehr Test Systems (AEHR) и Entegris, Inc. (ENTG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEHR или ENTG.

Корреляция

Корреляция между AEHR и ENTG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AEHR и ENTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aehr Test Systems (AEHR) и Entegris, Inc. (ENTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.78%
650.46%
AEHR
ENTG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEHR:

-0.18

ENTG:

-0.65

Коэф-т Сортино

AEHR:

0.43

ENTG:

-0.74

Коэф-т Омега

AEHR:

1.05

ENTG:

0.91

Коэф-т Кальмара

AEHR:

-0.20

ENTG:

-0.61

Коэф-т Мартина

AEHR:

-0.46

ENTG:

-1.33

Индекс Язвы

AEHR:

37.08%

ENTG:

26.96%

Дневная вол-ть

AEHR:

95.68%

ENTG:

55.48%

Макс. просадка

AEHR:

-97.98%

ENTG:

-97.21%

Текущая просадка

AEHR:

-83.68%

ENTG:

-47.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEHR:

$260.80M

ENTG:

$12.22B

EPS

AEHR:

$0.78

ENTG:

$1.93

Коэффициент P/E

AEHR:

11.23

ENTG:

41.83

Коэффициент PEG

AEHR:

5.92

ENTG:

1.58

Коэффициент P/S

AEHR:

4.24

ENTG:

3.77

Коэффициент P/B

AEHR:

2.08

ENTG:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

AEHR:

$61.48M

ENTG:

$2.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEHR:

$28.11M

ENTG:

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

AEHR:

$1.01M

ENTG:

$725.65M

Доходность по периодам

С начала года, AEHR показывает доходность -47.32%, что значительно ниже, чем у ENTG с доходностью -18.42%. За последние 10 лет акции AEHR уступали акциям ENTG по среднегодовой доходности: 13.47% против 20.11% соответственно.

AEHR

С начала года

-47.32%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

-48.35%

1 год

-23.63%

5 лет

37.52%

10 лет

13.47%

ENTG

С начала года

-18.42%

1 месяц

-12.76%

6 месяцев

-22.97%

1 год

-38.90%

5 лет

9.58%

10 лет

20.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEHR и ENTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEHR
Ранг риск-скорректированной доходности AEHR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEHR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEHR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEHR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEHR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEHR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
ENTG
Ранг риск-скорректированной доходности ENTG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENTG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEHR c ENTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aehr Test Systems (AEHR) и Entegris, Inc. (ENTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AEHR, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AEHR: -0.18
ENTG: -0.65
Коэффициент Сортино AEHR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEHR: 0.43
ENTG: -0.74
Коэффициент Омега AEHR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEHR: 1.05
ENTG: 0.91
Коэффициент Кальмара AEHR, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AEHR: -0.20
ENTG: -0.61
Коэффициент Мартина AEHR, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AEHR: -0.46
ENTG: -1.33

Показатель коэффициента Шарпа AEHR на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа ENTG равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEHR и ENTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
-0.65
AEHR
ENTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEHR и ENTG

AEHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017
AEHR
Aehr Test Systems		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENTG
Entegris, Inc.		0.50%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок AEHR и ENTG

Максимальная просадка AEHR за все время составила -97.98%, примерно равная максимальной просадке ENTG в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEHR и ENTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.68%
-47.16%
AEHR
ENTG

Волатильность

Сравнение волатильности AEHR и ENTG

Aehr Test Systems (AEHR) и Entegris, Inc. (ENTG) имеют волатильность 36.98% и 36.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.98%
36.98%
AEHR
ENTG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEHR и ENTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aehr Test Systems и Entegris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию