PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRVL с ACGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRVL с ACGL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRVL или ACGL.

Корреляция

Корреляция между MRVL и ACGL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MRVL и ACGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
5,414.81%
MRVL
ACGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRVL:

-0.10

ACGL:

0.07

Коэф-т Сортино

MRVL:

0.34

ACGL:

0.27

Коэф-т Омега

MRVL:

1.05

ACGL:

1.04

Коэф-т Кальмара

MRVL:

-0.07

ACGL:

0.08

Коэф-т Мартина

MRVL:

-0.34

ACGL:

0.16

Индекс Язвы

MRVL:

22.04%

ACGL:

10.71%

Дневная вол-ть

MRVL:

71.04%

ACGL:

25.96%

Макс. просадка

MRVL:

-100.00%

ACGL:

-54.73%

Текущая просадка

MRVL:

-99.99%

ACGL:

-16.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRVL:

$49.65B

ACGL:

$34.76B

EPS

MRVL:

-$1.02

ACGL:

$11.14

Коэффициент PEG

MRVL:

1.52

ACGL:

2.24

Коэффициент P/S

MRVL:

8.61

ACGL:

1.99

Коэффициент P/B

MRVL:

3.47

ACGL:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

MRVL:

$5.77B

ACGL:

$13.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRVL:

$2.38B

ACGL:

$12.75B

EBITDA (12 мес.)

MRVL:

-$24.90M

ACGL:

$3.37B

Доходность по периодам

С начала года, MRVL показывает доходность -46.57%, что значительно ниже, чем у ACGL с доходностью -1.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRVL имеют среднегодовую доходность 16.56%, а акции ACGL немного впереди с 16.75%.

MRVL

С начала года

-46.57%

1 месяц

-11.64%

6 месяцев

-27.68%

1 год

-12.39%

5 лет

17.34%

10 лет

16.56%

ACGL

С начала года

-1.81%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

-9.44%

1 год

2.49%

5 лет

32.26%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRVL и ACGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRVL
Ранг риск-скорректированной доходности MRVL, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRVL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
ACGL
Ранг риск-скорректированной доходности ACGL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACGL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRVL c ACGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MRVL, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRVL: -0.10
ACGL: 0.07
Коэффициент Сортино MRVL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRVL: 0.34
ACGL: 0.27
Коэффициент Омега MRVL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRVL: 1.05
ACGL: 1.04
Коэффициент Кальмара MRVL, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRVL: -0.07
ACGL: 0.08
Коэффициент Мартина MRVL, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRVL: -0.34
ACGL: 0.16

Показатель коэффициента Шарпа MRVL на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ACGL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRVL и ACGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.07
MRVL
ACGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRVL и ACGL

Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности ACGL в 5.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.41%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		5.51%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRVL и ACGL

Максимальная просадка MRVL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и ACGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-16.98%
MRVL
ACGL

Волатильность

Сравнение волатильности MRVL и ACGL

Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 33.44% по сравнению с Arch Capital Group Ltd. (ACGL) с волатильностью 13.15%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.44%
13.15%
MRVL
ACGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRVL и ACGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology Group Ltd. и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию