PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRVL с ACGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRVL с ACGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MRVL (Marvell Technology Group Ltd.) and ACGL (Arch Capital Group Ltd.) are both stocks. MRVL operates in Semiconductors (Technology), while ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MRVL returned 41.46%/yr vs 14.41%/yr for ACGL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRVL и ACGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRVL показывает доходность 255.40%, что значительно выше, чем у ACGL с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции ACGL по среднегодовой доходности: 41.46% против 14.41% соответственно.

MRVL

1 день
3.73%
1 месяц
84.32%
С начала года
255.40%
6 месяцев
201.42%
1 год
385.03%
3 года*
71.71%
5 лет*
44.57%
10 лет*
41.46%

ACGL

1 день
0.31%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-5.21%
1 год
-8.28%
3 года*
9.24%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRVL и ACGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		255.40%-22.82%83.79%63.68%-57.48%84.62%80.25%65.74%-23.62%56.89%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		-8.37%3.87%30.76%18.30%41.24%23.23%-15.90%60.52%-11.69%5.19%

Correlation

The correlation between MRVL and ACGL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г.

0.19

The correlation between MRVL and ACGL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRVL:

$269.46B

ACGL:

$31.61B

EPS

MRVL:

$2.90

ACGL:

$13.06

Коэффициент P/E

MRVL:

104.16

ACGL:

6.73

Коэффициент PEG

MRVL:

0.19

ACGL:

0.15

Коэффициент P/S

MRVL:

30.19

ACGL:

1.66

Коэффициент P/B

MRVL:

14.79

ACGL:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

MRVL:

$8.72B

ACGL:

$19.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRVL:

$4.41B

ACGL:

$8.44B

EBITDA (12 мес.)

MRVL:

$4.27B

ACGL:

$5.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marvell Technology Group Ltd.

Arch Capital Group Ltd.

Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с NVDA.NEO
Часто сравнивают с ACGL:
ACGL с BRK-BACGL с ADMACGL с KBWPACGL с SPYACGL с NVDAACGL с COSTACGL с ETN

Доходность на риск

MRVL vs. ACGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ACGL
Ранг доходности на риск ACGL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRVL c ACGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRVLACGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.80
-0.40

+6.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.06
-0.40

+5.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

0.95

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.72

-0.59

+15.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.27

-1.39

+35.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRVL vs. ACGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRVL на текущий момент составляет 5.80, что выше коэффициента Шарпа ACGL равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRVL и ACGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRVLACGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80

-0.40

+6.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.53

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.44

-0.20

Просадки

Сравнение просадок MRVL и ACGL

Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и ACGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRVLACGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.60%

-54.70%

-36.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.36%

-14.08%

-12.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.79%

-22.43%

-38.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.88%

-22.43%

-39.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-53.84%

-8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.53%

+19.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.78%

-11.72%

-35.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

6.12%

+5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MRVL и ACGL

Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 32.78% по сравнению с Arch Capital Group Ltd. (ACGL) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRVLACGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.78%

5.62%

+27.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.48%

14.42%

+36.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.88%

20.91%

+45.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.92%

24.55%

+36.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.38%

27.53%

+23.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRVL и ACGL

Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как ACGL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.00%0.00%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.08%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRVL и ACGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology Group Ltd. и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.42B
4.36B
(MRVL) Общая выручка
(ACGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRVL и ACGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marvell Technology Group Ltd. и Arch Capital Group Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
52.2%
52.1%
Активы портфеля
MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

ACGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

ACGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

ACGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

MRVL and ACGL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRVL has higher volatility (32.78%) compared to ACGL (5.62%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs ACGL's -54.70%.

MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (5.80 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRVL и ACGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор