PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRVL с ACGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRVL с ACGL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRVL или ACGL.

Корреляция

Корреляция между MRVL и ACGL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MRVL и ACGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRVL:

-0.18

ACGL:

0.03

Коэф-т Сортино

MRVL:

0.38

ACGL:

0.26

Коэф-т Омега

MRVL:

1.05

ACGL:

1.03

Коэф-т Кальмара

MRVL:

-0.10

ACGL:

0.07

Коэф-т Мартина

MRVL:

-0.23

ACGL:

0.14

Индекс Язвы

MRVL:

25.33%

ACGL:

11.32%

Дневная вол-ть

MRVL:

71.60%

ACGL:

26.08%

Макс. просадка

MRVL:

-91.59%

ACGL:

-54.73%

Текущая просадка

MRVL:

-49.36%

ACGL:

-13.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRVL:

$56.32B

ACGL:

$35.05B

EPS

MRVL:

-$1.02

ACGL:

$9.75

Коэффициент PEG

MRVL:

1.52

ACGL:

2.24

Коэффициент P/S

MRVL:

9.77

ACGL:

1.93

Коэффициент P/B

MRVL:

4.19

ACGL:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

MRVL:

$4.61B

ACGL:

$17.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRVL:

$1.85B

ACGL:

$17.42B

EBITDA (12 мес.)

MRVL:

-$213.40M

ACGL:

$4.03B

Доходность по периодам

С начала года, MRVL показывает доходность -42.18%, что значительно ниже, чем у ACGL с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции ACGL по среднегодовой доходности: 17.45% против 16.54% соответственно.

MRVL

С начала года

-42.18%

1 месяц

22.78%

6 месяцев

-27.28%

1 год

-12.46%

5 лет

19.92%

10 лет

17.45%

ACGL

С начала года

2.43%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

-2.31%

1 год

0.66%

5 лет

34.15%

10 лет

16.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRVL и ACGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRVL
Ранг риск-скорректированной доходности MRVL, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRVL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
ACGL
Ранг риск-скорректированной доходности ACGL, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACGL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRVL c ACGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRVL на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ACGL равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRVL и ACGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRVL и ACGL

Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ACGL в 5.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.38%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		5.29%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRVL и ACGL

Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и ACGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRVL и ACGL

Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с Arch Capital Group Ltd. (ACGL) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRVL и ACGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology Group Ltd. и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.82B
4.62B
(MRVL) Общая выручка
(ACGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию