PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSK с SDRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRSK с SDRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX).

MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MRSK и SDRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRSK и SDRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		-4.57%11.93%14.62%13.29%-11.86%20.74%16.42%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		-2.71%10.72%4.91%12.37%-12.84%17.41%10.74%

Доходность по периодам

С начала года, MRSK показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у SDRIX с доходностью -2.71%.

MRSK

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-1.23%
1 год
11.20%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—

SDRIX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-1.14%
1 год
8.97%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Managed Risk ETF

Swan Defined Risk Fund

Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с CRDBXMRSK с KMLMMRSK с ^SP500TRMRSK с JEPQMRSK с CTAMRSK с BTAL
Часто сравнивают с SDRIX:
SDRIX с JEPQSDRIX с JEPISDRIX с STTIXSDRIX с GTEYXSDRIX с PPFIXSDRIX с HRSTXSDRIX с BUIGX

Сравнение комиссий MRSK и SDRIX

MRSK берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SDRIX в 1.18%.

SDRIX
Swan Defined Risk Fund
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF

Доходность на риск

MRSK vs. SDRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSK c SDRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSKSDRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.05

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.47

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.79

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

7.35

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSK vs. SDRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDRIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и SDRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSKSDRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.05

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.54

+0.29

Корреляция

Корреляция между MRSK и SDRIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSK и SDRIX

Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SDRIX в 10.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.39%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		10.84%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%

Просадки

Сравнение просадок MRSK и SDRIX

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки SDRIX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и SDRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRSKSDRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-20.69%

+5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-5.34%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

-17.67%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-3.82%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.59%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.30%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и SDRIX

Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Swan Defined Risk Fund (SDRIX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что MRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRSKSDRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.47%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

5.82%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

8.74%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

9.60%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

9.67%

+2.24%