PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSK с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRSK с RPAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).

MRSK и RPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MRSK и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRSK и RPAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		-4.57%11.93%14.62%13.29%-11.86%20.74%16.42%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		4.45%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%13.30%

Доходность по периодам

С начала года, MRSK показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у RPAR с доходностью 4.45%.

MRSK

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-1.23%
1 год
11.20%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—

RPAR

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
4.45%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.02%
3 года*
7.42%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Managed Risk ETF

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с CRDBXMRSK с KMLMMRSK с ^SP500TRMRSK с JEPQMRSK с CTAMRSK с BTAL
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOA

Сравнение комиссий MRSK и RPAR

MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.

MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF
RPAR
RPAR Risk Parity ETF

Доходность на риск

MRSK vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSK c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSKRPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.37

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.89

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.02

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

7.13

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSK vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа RPAR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSKRPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.37

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.19

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.33

+0.50

Корреляция

Корреляция между MRSK и RPAR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSK и RPAR

Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности RPAR в 2.13%

TTM2025202420232022202120202019
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.39%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%0.00%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.13%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%

Просадки

Сравнение просадок MRSK и RPAR

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и RPAR.

Загрузка...

Показатели просадок

MRSKRPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-30.16%

+15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-8.10%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

-30.16%

+15.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-5.42%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-11.83%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.30%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и RPAR

Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR) имеют волатильность 4.68% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRSKRPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.61%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

7.76%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

11.74%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

12.35%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

12.73%

-0.82%