Сравнение MRSK с QCLR
MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - MRSK is a Hedge Fund fund actively managed by Toews Corp., while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. MRSK is actively managed, while QCLR is passively managed. Over the past 3 years, MRSK returned 10.39%/yr vs 14.08%/yr for QCLR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRSK charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.
Доходность
Сравнение доходности MRSK и QCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRSK показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 0.11%.
MRSK
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRSK и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 2.99% | 11.93% | 14.62% | 13.29% | -11.86% | 4.07% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 0.11% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 2.29% |
Correlation
The correlation between MRSK and QCLR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between MRSK and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSK vs. QCLR — Ранг доходности на риск
MRSK
QCLR
Сравнение MRSK c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRSK | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.79 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 2.81 | +4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRSK и QCLR
Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и QCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSK | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.70% | -21.77% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -10.22% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.22% | -13.58% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -2.15% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -6.13% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.85% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSK и QCLR
Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что MRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSK | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 1.67% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 6.51% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 9.64% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 12.37% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 12.37% | -0.51% |
Сравнение комиссий MRSK и QCLR
MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSK и QCLR
Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности QCLR в 14.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.36% | 0.37% | 0.44% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 4.29% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 14.87% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRSK and QCLR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRSK has higher volatility (3.36%) compared to QCLR (1.67%). In terms of maximum drawdown, MRSK dropped -14.70% vs QCLR's -21.77%.
On 3-year performance, QCLR leads with 14.08% vs 10.39% for MRSK. On fees, QCLR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QCLR has performed better with a 14.08% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCLR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for MRSK.
QCLR has the higher dividend yield at 14.87%, compared with 0.36% for MRSK.
MRSK is categorized as Hedge Fund, while QCLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Toews Corp. and Global X. Their fees differ too: 0.99% for MRSK and 0.60% for QCLR.
MRSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSK и QCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор