Сравнение MRSK с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
MRSK и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MRSK и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRSK и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | -4.57% | 11.93% | 14.62% | 13.29% | -11.86% | 4.31% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, MRSK показывает доходность -4.57%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
MRSK
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRSK и QCLR
MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
MRSK vs. QCLR — Ранг доходности на риск
MRSK
QCLR
Сравнение MRSK c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRSK | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.41 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.14 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 4.57 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRSK | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.55 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между MRSK и QCLR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSK и QCLR
Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.39% | 0.37% | 0.44% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 4.29% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRSK и QCLR
Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRSK | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.70% | -21.77% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -10.22% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -8.10% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -6.32% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.56% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSK и QCLR
Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что MRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRSK | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 3.93% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 8.56% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 12.08% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 12.61% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 12.61% | -0.70% |