PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSK с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRSK с PFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, MRSK returned 8.16%/yr vs 17.13%/yr for PFIX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. MRSK charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности MRSK и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSK показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -1.41%.

MRSK

1 день
-0.01%
1 месяц
3.45%
С начала года
5.22%
6 месяцев
5.64%
1 год
18.82%
3 года*
11.50%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

PFIX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
1.26%
1 год
-12.30%
3 года*
15.29%
5 лет*
17.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSK и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		5.22%11.93%14.62%13.29%-11.86%12.40%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-1.41%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Correlation

The correlation between MRSK and PFIX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.12

The correlation between MRSK and PFIX shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MRSK и PFIX

Секторы
MRSK
PFIX

Технологии

35.7%

-

Финансовые услуги

12.0%
32.2%

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Промышленность

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

MRSK
35.7%
PFIX

-

Финансовые услуги

MRSK
12.0%
PFIX
32.2%

Коммуникационные услуги

MRSK
10.8%
PFIX

-

Потребительский циклический сектор

MRSK
10.1%
PFIX

-

Здравоохранение

MRSK
8.6%
PFIX

-

Промышленность

MRSK
8.2%
PFIX

-

Потребительский защитный сектор

MRSK
4.9%
PFIX

-

Энергетика

MRSK
3.6%
PFIX

-

Коммунальные услуги

MRSK
2.4%
PFIX

-

Недвижимость

MRSK
1.9%
PFIX

-

Сырьевые материалы

MRSK
1.8%
PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Managed Risk ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с KMLMMRSK с CRDBXMRSK с CTAMRSK с BTALMRSK с JEPQMRSK с ^SP500TR
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

MRSK vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSK c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSKPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.41

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
-0.41

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.95

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

-0.48

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

-0.75

+10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSK vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSKPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

-0.41

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.45

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.40

+0.56

Просадки

Сравнение просадок MRSK и PFIX

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSKPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-36.17%

+21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-25.64%

+17.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.22%

-36.17%

+23.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

-36.17%

+21.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-18.71%

+18.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-17.13%

+13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

16.35%

-14.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и PFIX

Текущая волатильность для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) составляет 2.32%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что MRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSKPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

7.57%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

20.89%

-12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

30.34%

-19.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

38.50%

-26.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.84%

38.33%

-26.49%

Сравнение комиссий MRSK и PFIX

MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSK и PFIX

Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности PFIX в 9.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.36%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.85%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MRSK and PFIX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.57%) compared to MRSK (2.32%). In terms of maximum drawdown, MRSK dropped -14.70% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 17.13% vs 8.16% for MRSK. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MRSK has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.13% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for MRSK.

PFIX has the higher dividend yield at 9.85%, compared with 0.36% for MRSK.

They also come from different issuers: Toews Corp. and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for MRSK and 0.50% for PFIX.

MRSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSK и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор