PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSK с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRSK с PFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).

MRSK и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MRSK и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRSK и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		-4.57%11.93%14.62%13.29%-11.86%12.40%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.44%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MRSK показывает доходность -4.57%, а PFIX немного выше – -4.44%.

MRSK

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-1.23%
1 год
11.20%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—

PFIX

1 день
-1.58%
1 месяц
8.02%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.76%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Managed Risk ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с CRDBXMRSK с KMLMMRSK с ^SP500TRMRSK с JEPQMRSK с CTAMRSK с BTAL
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с DBMFPFIX с SPYPFIX с RFIXPFIX с SGOVPFIX с TTTPFIX с DSTL

Сравнение комиссий MRSK и PFIX

MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

MRSK vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSK c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSKPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.14

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.47

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.10

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

0.17

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSK vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSKPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.14

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.39

+0.44

Корреляция

Корреляция между MRSK и PFIX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSK и PFIX

Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности PFIX в 10.34%

TTM202520242023202220212020
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.39%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.34%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRSK и PFIX

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и PFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRSKPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-36.17%

+21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-28.22%

+20.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-21.21%

+14.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-17.08%

+13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

17.49%

-15.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и PFIX

Текущая волатильность для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) составляет 4.68%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что MRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRSKPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

13.74%

-9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

20.30%

-11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

35.00%

-22.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

38.74%

-27.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

38.74%

-26.83%