Сравнение MRSK с FMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF).
MRSK и FMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MRSK и FMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRSK и FMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | -3.51% | 11.93% | 14.62% | 13.29% | -11.86% | 20.74% | 16.42% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 9.93% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 1.38% |
Доходность по периодам
С начала года, MRSK показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у FMF с доходностью 9.93%.
MRSK
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
FMF
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRSK и FMF
MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FMF в 0.95%.
Доходность на риск
MRSK vs. FMF — Ранг доходности на риск
MRSK
FMF
Сравнение MRSK c FMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRSK | FMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.72 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.46 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 5.08 | -3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 10.31 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRSK | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.72 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.17 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между MRSK и FMF составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSK и FMF
Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FMF в 5.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.39% | 0.37% | 0.44% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.00% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок MRSK и FMF
Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и FMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRSK | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.70% | -22.21% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -3.42% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | -14.98% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | 0.00% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -9.98% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.71% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSK и FMF
Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что MRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRSK | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.57% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 7.53% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 10.04% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 10.78% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 11.84% | +0.07% |