PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSK с FMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRSK с FMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF) and FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, MRSK returned 8.16%/yr vs 4.50%/yr for FMF. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MRSK charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for FMF.

Доходность

Сравнение доходности MRSK и FMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSK показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у FMF с доходностью 10.32%.

MRSK

1 день
-0.01%
1 месяц
3.45%
С начала года
5.22%
6 месяцев
5.64%
1 год
18.82%
3 года*
11.50%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

FMF

1 день
-0.58%
1 месяц
0.21%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.26%
1 год
21.21%
3 года*
6.57%
5 лет*
4.50%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSK и FMF

2026 (YTD)202520242023202220212020
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		5.22%11.93%14.62%13.29%-11.86%20.74%16.42%
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		10.32%4.54%8.17%-0.18%5.24%3.57%1.38%

Correlation

The correlation between MRSK and FMF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.09

The correlation between MRSK and FMF shifts across timeframes, from 0.06 (5 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Managed Risk ETF

First Trust Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с KMLMMRSK с CRDBXMRSK с CTAMRSK с BTALMRSK с JEPQMRSK с ^SP500TR
Часто сравнивают с FMF:
FMF с DBMFFMF с KMLMFMF с WTMFFMF с FTLSFMF с FLRTFMF с CTAFMF с QQQ

Доходность на риск

MRSK vs. FMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FMF
Ранг доходности на риск FMF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSK c FMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSKFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.20

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.16

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

6.23

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

17.63

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSK vs. FMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMF равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и FMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSKFMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.20

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.42

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.17

+0.79

Просадки

Сравнение просадок MRSK и FMF

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и FMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSKFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-22.21%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-3.42%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.22%

-7.25%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

-14.98%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.64%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-9.86%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.21%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и FMF

Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что MRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSKFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

1.98%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

7.14%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

9.68%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

10.75%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.84%

11.72%

+0.12%

Сравнение комиссий MRSK и FMF

MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FMF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSK и FMF

Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FMF в 4.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		4.98%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.36%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MRSK and FMF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRSK has higher volatility (2.32%) compared to FMF (1.98%). In terms of maximum drawdown, MRSK dropped -14.70% vs FMF's -22.21%.

On 5-year performance, MRSK leads with 8.16% vs 4.50% for FMF. On fees, FMF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FMF has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MRSK has performed better with a 8.16% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MRSK.

FMF has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.36% for MRSK.

They also come from different issuers: Toews Corp. and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for MRSK and 0.95% for FMF.

FMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSK и FMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор