Сравнение MRSK с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
MRSK и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MRSK и DBMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRSK и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | -4.57% | 11.93% | 14.62% | 13.29% | -11.86% | 20.74% | 16.42% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 8.09% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MRSK показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.
MRSK
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRSK и DBMF
MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Доходность на риск
MRSK vs. DBMF — Ранг доходности на риск
MRSK
DBMF
Сравнение MRSK c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRSK | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.19 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.98 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.46 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 4.35 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 18.69 | -12.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRSK | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.19 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.74 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MRSK и DBMF составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSK и DBMF
Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DBMF в 5.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.39% | 0.37% | 0.44% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 4.29% | 0.00% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.29% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок MRSK и DBMF
Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и DBMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRSK | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.70% | -20.39% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -6.10% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | -20.39% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -3.63% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -6.70% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.42% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSK и DBMF
Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что MRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRSK | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.20% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 11.10% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 12.09% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 12.66% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 12.48% | -0.57% |