Сравнение MRSK с DBEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).
MRSK и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MRSK и DBEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRSK и DBEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | -4.57% | 11.93% | 14.62% | 13.29% | -11.86% | 20.74% | 16.42% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 4.36% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 11.94% |
Доходность по периодам
С начала года, MRSK показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 4.36%.
MRSK
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
DBEF
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRSK и DBEF
MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.
Доходность на риск
MRSK vs. DBEF — Ранг доходности на риск
MRSK
DBEF
Сравнение MRSK c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRSK | DBEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.38 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.95 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.92 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 8.42 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRSK | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.38 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.94 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.53 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между MRSK и DBEF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSK и DBEF
Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DBEF в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.39% | 0.37% | 0.44% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.32% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок MRSK и DBEF
Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и DBEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRSK | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.70% | -32.46% | +17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -11.87% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | -14.95% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -4.33% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -4.77% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.72% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSK и DBEF
Текущая волатильность для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) составляет 4.68%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что MRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRSK | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.97% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 9.46% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 16.60% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 13.63% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 15.82% | -3.91% |