Сравнение MRNY с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
MRNY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MRNY и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRNY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -62.97% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 55.26%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRNY и USOY
MRNY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
MRNY vs. USOY — Ранг доходности на риск
MRNY
USOY
Сравнение MRNY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRNY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.71 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.16 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.78 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 5.23 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRNY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.71 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 1.23 | -1.73 |
Корреляция
Корреляция между MRNY и USOY составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и USOY
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.60%, что больше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRNY и USOY
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRNY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -17.46% | -64.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | -15.70% | -15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.31% | -0.97% | -66.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.53% | -6.55% | -44.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 8.34% | +7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и USOY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRNY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 12.05% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.43% | 18.34% | +21.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.05% | 25.35% | +26.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 22.35% | +29.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.40% | 22.35% | +29.05% |