Сравнение MRNY с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
MRNY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MRNY и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRNY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -57.26% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 55.26%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRNY и ULTY
MRNY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
MRNY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
MRNY
ULTY
Сравнение MRNY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRNY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.42 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.74 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.51 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 1.11 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRNY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.42 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.06 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между MRNY и ULTY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и ULTY
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.60%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRNY и ULTY
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRNY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -26.85% | -55.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | -24.16% | -7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.31% | -20.55% | -46.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.53% | -9.06% | -42.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 11.12% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и ULTY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRNY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 9.06% | +7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.43% | 17.10% | +22.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.05% | 25.28% | +26.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 27.62% | +23.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.40% | 27.62% | +23.78% |