Сравнение MRNA с CHTR
MRNA (Moderna, Inc.) and CHTR (Charter Communications, Inc.) are both stocks. MRNA operates in Biotechnology (Healthcare), while CHTR operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, MRNA returned -26.41%/yr vs -28.64%/yr for CHTR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRNA и CHTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNA показывает доходность 109.63%, что значительно выше, чем у CHTR с доходностью -37.07%.
MRNA
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 47.79%
- С начала года
- 109.63%
- 1 год
- 91.99%
- 3 года*
- -20.41%
- 5 лет*
- -26.41%
- 10 лет*
- —
CHTR
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -30.77%
- С начала года
- -37.07%
- 1 год
- -65.75%
- 3 года*
- -30.25%
- 5 лет*
- -28.64%
- 10 лет*
- -5.53%
Сравнение доходности по годам MRNA и CHTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 109.63% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -30.59% |
CHTR Charter Communications, Inc. | -37.07% | -39.10% | -11.81% | 14.62% | -47.99% | -1.45% | 36.38% | 70.22% | -12.79% |
Correlation
The correlation between MRNA and CHTR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
MRNA:
$24.53B
CHTR:
$18.55B
MRNA:
-$8.14
CHTR:
$39.27
MRNA:
10.90
CHTR:
0.31
MRNA:
3.30
CHTR:
1.02
MRNA:
$2.23B
CHTR:
$54.64B
MRNA:
-$309.00M
CHTR:
$23.64B
MRNA:
-$3.02B
CHTR:
$20.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNA vs. CHTR — Ранг доходности на риск
MRNA
CHTR
Сравнение MRNA c CHTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Charter Communications, Inc. (CHTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNA | CHTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.69 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.96 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | -1.38 | +6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNA и CHTR
Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки CHTR в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и CHTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNA | CHTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -84.71% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -68.47% | +32.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.58% | -72.45% | -14.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -84.71% | -10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.24% | -84.00% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.41% | -21.06% | -36.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.30% | 47.56% | -29.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNA и CHTR
Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 27.81% по сравнению с Charter Communications, Inc. (CHTR) с волатильностью 15.87%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNA | CHTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.81% | 15.87% | +11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.55% | 44.56% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.11% | 50.52% | +18.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.17% | 39.67% | +27.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.45% | 34.46% | +37.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNA и CHTR
Ни MRNA, ни CHTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRNA и CHTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и Charter Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRNA and CHTR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (27.81%) compared to CHTR (15.87%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs CHTR's -84.71%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNA и CHTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор