PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRNA с CHTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRNA с CHTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRNA (Moderna, Inc.) and CHTR (Charter Communications, Inc.) are both stocks. MRNA operates in Biotechnology (Healthcare), while CHTR operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, MRNA returned -24.19%/yr vs -28.33%/yr for CHTR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRNA и CHTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moderna, Inc. (MRNA) и Charter Communications, Inc. (CHTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRNA показывает доходность 74.94%, что значительно выше, чем у CHTR с доходностью -38.18%.

MRNA

1 день
5.16%
1 месяц
10.45%
С начала года
74.94%
6 месяцев
102.39%
1 год
89.18%
3 года*
-26.31%
5 лет*
-24.19%
10 лет*
—

CHTR

1 день
0.03%
1 месяц
-18.44%
С начала года
-38.18%
6 месяцев
-35.47%
1 год
-66.81%
3 года*
-27.23%
5 лет*
-28.33%
10 лет*
-5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRNA и CHTR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MRNA
Moderna, Inc.		74.94%-29.08%-58.19%-44.63%-29.28%143.11%434.10%28.09%-17.90%
CHTR
Charter Communications, Inc.		-38.18%-39.10%-11.81%14.62%-47.99%-1.45%36.38%70.22%-9.73%

Correlation

The correlation between MRNA and CHTR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRNA:

$20.38B

CHTR:

$16.37B

EPS

MRNA:

-$8.16

CHTR:

$38.46

Коэффициент P/S

MRNA:

9.07

CHTR:

0.32

Коэффициент P/B

MRNA:

2.75

CHTR:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

MRNA:

$2.23B

CHTR:

$54.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRNA:

-$309.00M

CHTR:

$23.64B

EBITDA (12 мес.)

MRNA:

-$3.02B

CHTR:

$20.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moderna, Inc.

Charter Communications, Inc.

Часто сравнивают с MRNA:
MRNA с PFEMRNA с BNTXMRNA с MRNYMRNA с NVAXMRNA с AZNMRNA с DNAMRNA с JNJ
Часто сравнивают с CHTR:
CHTR с CMCSACHTR с LBRDACHTR с VRSKCHTR с VZCHTR с SPYCHTR с LBRDKCHTR с UNP

Доходность на риск

MRNA vs. CHTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRNA
Ранг доходности на риск MRNA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CHTR
Ранг доходности на риск CHTR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTR: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTR: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTR: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRNA c CHTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Charter Communications, Inc. (CHTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRNACHTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-1.38

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
-2.28

+4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.67

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

-0.97

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

-1.51

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRNA vs. CHTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRNA на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа CHTR равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNA и CHTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRNACHTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-1.38

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.73

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.26

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MRNA и CHTR

Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки CHTR в -84.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и CHTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRNACHTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.38%

-84.29%

-11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.51%

-69.15%

+33.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.58%

-71.69%

-14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.38%

-84.29%

-11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.35%

-84.28%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.66%

-20.63%

-36.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.90%

44.33%

-26.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MRNA и CHTR

Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с Charter Communications, Inc. (CHTR) с волатильностью 13.51%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRNACHTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.65%

13.51%

+5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.15%

42.13%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.07%

48.59%

+15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.39%

39.02%

+27.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.92%

34.10%

+37.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNA и CHTR

Ни MRNA, ни CHTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRNA и CHTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и Charter Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
389.00M
13.60B
(MRNA) Общая выручка
(CHTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MRNA and CHTR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRNA has higher volatility (18.65%) compared to CHTR (13.51%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs CHTR's -84.29%.

MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRNA и CHTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор