PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение MRNA с CHTR

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moderna, Inc. (MRNA) и Charter Communications, Inc. (CHTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRNA или CHTR.

Основные характеристики


MRNACHTR
Дох-ть с нач. г.-0.01%-23.59%
Дох-ть за 1 год-37.13%-22.38%
Дох-ть за 3 года-14.57%-20.77%
Дох-ть за 5 лет38.05%-3.24%
Коэф-т Шарпа-0.76-0.60
Дневная вол-ть49.87%35.83%
Макс. просадка-85.65%-65.58%
Current Drawdown-79.47%-63.83%

Фундаментальные показатели


MRNACHTR
Рыночная капитализация$37.91B$41.72B
Прибыль на акцию-$10.47$30.00
Цена/прибыль24.739.58
PEG коэффициент0.000.29
Выручка (12 мес.)$9.12B$54.61B
Валовая прибыль (12 мес.)$10.55B$24.49B
EBITDA (12 мес.)-$2.17B$20.99B

Корреляция

0.24
-1.001.00

Корреляция между MRNA и CHTR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности MRNA и CHTR

С начала года, MRNA показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у CHTR с доходностью -23.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-11.73%
-27.91%
MRNA
CHTR

Сравнение акций, фондов или ETF


Moderna, Inc.

Charter Communications, Inc.

Сравнение дивидендов MRNA и CHTR

Ни MRNA, ни CHTR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Сравнение MRNA c CHTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Charter Communications, Inc. (CHTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MRNA
Moderna, Inc.
-0.76
CHTR
Charter Communications, Inc.
-0.60

Сравнение коэффициента Шарпа MRNA и CHTR

Показатель коэффициента Шарпа MRNA на текущий момент составляет -0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHTR равному -0.60. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MRNA и CHTR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.76
-0.60
MRNA
CHTR

Сравнение просадок MRNA и CHTR

Максимальная просадка MRNA за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки CHTR в -65.58%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MRNA и CHTR


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-79.47%
-63.83%
MRNA
CHTR

Сравнение волатильности MRNA и CHTR

Текущая волатильность для Moderna, Inc. (MRNA) составляет 19.54%, в то время как у Charter Communications, Inc. (CHTR) волатильность равна 20.92%. Это указывает на то, что MRNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
19.54%
20.92%
MRNA
CHTR