PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MRNY с AMZY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MRNY и AMZY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности MRNY и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-53.93%
56.82%
MRNY
AMZY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRNY:

-1.24

AMZY:

1.63

Коэф-т Сортино

MRNY:

-1.90

AMZY:

2.22

Коэф-т Омега

MRNY:

0.74

AMZY:

1.31

Коэф-т Кальмара

MRNY:

-0.81

AMZY:

2.31

Коэф-т Мартина

MRNY:

-1.53

AMZY:

7.40

Индекс Язвы

MRNY:

37.51%

AMZY:

5.12%

Дневная вол-ть

MRNY:

46.23%

AMZY:

23.24%

Макс. просадка

MRNY:

-70.50%

AMZY:

-16.41%

Текущая просадка

MRNY:

-68.99%

AMZY:

-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, MRNY показывает доходность -61.49%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью 38.02%.


MRNY

С начала года

-61.49%

1 месяц

3.85%

6 месяцев

-61.48%

1 год

-59.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZY

С начала года

38.02%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

9.85%

1 год

37.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MRNY и AMZY

И MRNY, и AMZY имеют комиссию равную 0.99%.


MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
График комиссии MRNY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MRNY c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRNY, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.241.63
Коэффициент Сортино MRNY, с текущим значением в -1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.902.22
Коэффициент Омега MRNY, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.741.31
Коэффициент Кальмара MRNY, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.812.31
Коэффициент Мартина MRNY, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.537.40
MRNY
AMZY

Показатель коэффициента Шарпа MRNY на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа AMZY равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNY и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
-1.24
1.63
MRNY
AMZY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNY и AMZY

Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 188.53%, что больше доходности AMZY в 46.96%


TTM2023
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
188.53%1.75%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
46.96%9.90%

Просадки

Сравнение просадок MRNY и AMZY

Максимальная просадка MRNY за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки AMZY в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и AMZY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-68.99%
-2.67%
MRNY
AMZY

Волатильность

Сравнение волатильности MRNY и AMZY

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.97%
6.55%
MRNY
AMZY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab