PortfoliosLab logo
Сравнение MRNY с AMZY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MRNY и AMZY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MRNY и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.10%
39.34%
MRNY
AMZY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRNY:

-1.39

AMZY:

0.19

Коэф-т Сортино

MRNY:

-2.75

AMZY:

0.44

Коэф-т Омега

MRNY:

0.65

AMZY:

1.06

Коэф-т Кальмара

MRNY:

-0.95

AMZY:

0.22

Коэф-т Мартина

MRNY:

-1.36

AMZY:

0.61

Индекс Язвы

MRNY:

56.62%

AMZY:

8.36%

Дневная вол-ть

MRNY:

55.41%

AMZY:

26.84%

Макс. просадка

MRNY:

-80.82%

AMZY:

-23.69%

Текущая просадка

MRNY:

-79.88%

AMZY:

-16.86%

Доходность по периодам

С начала года, MRNY показывает доходность -38.55%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью -9.35%.


MRNY

С начала года

-38.55%

1 месяц

-20.64%

6 месяцев

-49.15%

1 год

-77.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZY

С начала года

-9.35%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

1.38%

1 год

5.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MRNY и AMZY

И MRNY, и AMZY имеют комиссию равную 0.99%.


График комиссии MRNY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MRNY: 0.99%
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRNY и AMZY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRNY
Ранг риск-скорректированной доходности MRNY, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

AMZY
Ранг риск-скорректированной доходности AMZY, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRNY c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRNY, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MRNY: -1.39
AMZY: 0.19
Коэффициент Сортино MRNY, с текущим значением в -2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MRNY: -2.75
AMZY: 0.44
Коэффициент Омега MRNY, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MRNY: 0.65
AMZY: 1.06
Коэффициент Кальмара MRNY, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MRNY: -0.95
AMZY: 0.22
Коэффициент Мартина MRNY, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MRNY: -1.36
AMZY: 0.61

Показатель коэффициента Шарпа MRNY на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа AMZY равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNY и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.39
0.19
MRNY
AMZY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNY и AMZY

Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 201.70%, что больше доходности AMZY в 55.29%


TTM20242023
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
201.70%178.49%1.75%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
55.29%47.91%9.90%

Просадки

Сравнение просадок MRNY и AMZY

Максимальная просадка MRNY за все время составила -80.82%, что больше максимальной просадки AMZY в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и AMZY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.88%
-16.86%
MRNY
AMZY

Волатильность

Сравнение волатильности MRNY и AMZY

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.31%
14.87%
MRNY
AMZY