PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRNY с AMZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRNY с AMZY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) and AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MRNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while AMZY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MRNY returned 53.27% vs 14.86% for AMZY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MRNY и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRNY показывает доходность 55.67%, что значительно выше, чем у AMZY с доходностью 4.65%.

MRNY

1 день
2.69%
1 месяц
7.98%
С начала года
55.67%
6 месяцев
64.78%
1 год
53.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZY

1 день
1.05%
1 месяц
-5.54%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.86%
1 год
14.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRNY и AMZY

2026 (YTD)202520242023
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		55.67%-35.72%-59.32%19.61%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		4.65%10.39%35.28%13.62%

Correlation

The correlation between MRNY and AMZY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG
Часто сравнивают с AMZY:
AMZY с AMZNAMZY с AMZPAMZY с APLYAMZY с GOOYAMZY с FBYAMZY с CONYAMZY с MSFO

Доходность на риск

MRNY vs. AMZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AMZY
Ранг доходности на риск AMZY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRNY c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRNYAMZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.63

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
0.98

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

0.76

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

1.89

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRNY vs. AMZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRNY на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа AMZY равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNY и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRNYAMZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.63

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.96

-1.44

Просадки

Сравнение просадок MRNY и AMZY

Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и AMZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRNYAMZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.15%

-23.70%

-58.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.53%

-19.61%

-11.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.23%

-6.56%

-60.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.64%

-5.32%

-47.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.15%

7.89%

+8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MRNY и AMZY

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRNYAMZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.53%

6.13%

+7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.11%

16.12%

+20.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.38%

23.61%

+25.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.75%

25.05%

+25.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.75%

25.05%

+25.70%

Сравнение комиссий MRNY и AMZY

И MRNY, и AMZY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNY и AMZY

Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 100.06%, что больше доходности AMZY в 58.07%

ПозицияTTM202520242023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		58.07%52.59%47.91%9.90%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		100.06%145.98%178.49%1.75%

Часто задаваемые вопросы

MRNY and AMZY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRNY has higher volatility (13.53%) compared to AMZY (6.13%). In terms of maximum drawdown, MRNY dropped -82.15% vs AMZY's -23.70%.

On 1-year performance, MRNY leads with 53.27% vs 14.86% for AMZY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AMZY has been the lower-risk option at 6.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.27% return vs 14.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRNY and AMZY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MRNY has the higher dividend yield at 100.06%, compared with 58.07% for AMZY.

MRNY is categorized as Derivative Income, while AMZY is Options Trading.

MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRNY и AMZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор