Сравнение MRNA с XYZ
MRNA (Moderna, Inc.) and XYZ (Block, Inc) are both stocks. MRNA operates in Biotechnology (Healthcare), while XYZ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, MRNA returned -24.19%/yr vs -19.80%/yr for XYZ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRNA и XYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNA показывает доходность 74.94%, что значительно выше, чем у XYZ с доходностью 8.91%.
MRNA
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- 74.94%
- 6 месяцев
- 102.39%
- 1 год
- 89.18%
- 3 года*
- -26.31%
- 5 лет*
- -24.19%
- 10 лет*
- —
XYZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- -19.80%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам MRNA и XYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 74.94% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -17.90% |
XYZ Block, Inc | 8.91% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | 11.54% | -7.72% |
Correlation
The correlation between MRNA and XYZ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
MRNA:
$20.38B
XYZ:
$42.36B
MRNA:
-$8.16
XYZ:
$1.31
MRNA:
9.07
XYZ:
1.78
MRNA:
2.75
XYZ:
1.95
MRNA:
$2.23B
XYZ:
$24.48B
MRNA:
-$309.00M
XYZ:
$11.01B
MRNA:
-$3.02B
XYZ:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNA vs. XYZ — Ранг доходности на риск
MRNA
XYZ
Сравнение MRNA c XYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRNA | XYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 0.28 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 0.65 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRNA | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.24 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.33 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.31 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MRNA и XYZ
Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и XYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNA | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -86.08% | -9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -39.48% | +3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.58% | -52.96% | -33.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -86.08% | -9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.35% | -74.84% | -14.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.66% | -40.99% | -15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.90% | 16.99% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNA и XYZ
Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с Block, Inc (XYZ) с волатильностью 13.37%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNA | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.65% | 13.37% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.15% | 35.04% | +13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.07% | 46.53% | +17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 59.97% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 56.67% | +15.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNA и XYZ
Ни MRNA, ни XYZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRNA и XYZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и Block, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRNA and XYZ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (18.65%) compared to XYZ (13.37%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs XYZ's -86.08%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNA и XYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор