PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение MRNA с XLV

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moderna, Inc. (MRNA) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRNA или XLV.

Основные характеристики


MRNAXLV
Дох-ть с нач. г.-0.01%7.90%
Дох-ть за 1 год-37.13%15.23%
Дох-ть за 3 года-14.57%10.56%
Дох-ть за 5 лет38.05%11.65%
Коэф-т Шарпа-0.761.33
Дневная вол-ть49.87%11.16%
Макс. просадка-85.65%-39.18%
Current Drawdown-79.47%0.00%

Корреляция

0.31
-1.001.00

Корреляция между MRNA и XLV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности MRNA и XLV

С начала года, MRNA показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 7.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-11.73%
12.07%
MRNA
XLV

Сравнение акций, фондов или ETF


Moderna, Inc.

Health Care Select Sector SPDR Fund

Сравнение дивидендов MRNA и XLV

MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MRNA
Moderna, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.47%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%

Сравнение MRNA c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MRNA
Moderna, Inc.
-0.76
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.33

Сравнение коэффициента Шарпа MRNA и XLV

Показатель коэффициента Шарпа MRNA на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 1.33. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MRNA и XLV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.76
1.33
MRNA
XLV

Сравнение просадок MRNA и XLV

Максимальная просадка MRNA за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MRNA и XLV


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-79.47%
0
MRNA
XLV

Сравнение волатильности MRNA и XLV

Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 19.54% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
19.54%
2.79%
MRNA
XLV