PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRNA с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRNA с XLV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moderna, Inc. (MRNA) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRNA или XLV.

Корреляция

Корреляция между MRNA и XLV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MRNA и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moderna, Inc. (MRNA) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRNA:

-1.18

XLV:

-0.59

Коэф-т Сортино

MRNA:

-2.44

XLV:

-0.68

Коэф-т Омега

MRNA:

0.71

XLV:

0.91

Коэф-т Кальмара

MRNA:

-0.84

XLV:

-0.52

Коэф-т Мартина

MRNA:

-1.22

XLV:

-1.33

Индекс Язвы

MRNA:

65.02%

XLV:

6.66%

Дневная вол-ть

MRNA:

69.11%

XLV:

15.61%

Макс. просадка

MRNA:

-95.04%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

MRNA:

-95.04%

XLV:

-17.11%

Доходность по периодам

С начала года, MRNA показывает доходность -42.23%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -6.03%.

MRNA

С начала года

-42.23%

1 месяц

-10.37%

6 месяцев

-43.00%

1 год

-81.28%

5 лет

-18.54%

10 лет

N/A

XLV

С начала года

-6.03%

1 месяц

-7.05%

6 месяцев

-11.56%

1 год

-9.17%

5 лет

6.79%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRNA и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRNA
Ранг риск-скорректированной доходности MRNA, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRNA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRNA c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRNA на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNA и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNA и XLV

MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRNA
Moderna, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.81%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок MRNA и XLV

Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.04%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRNA и XLV

Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 18.78% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...