PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRNA с REGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRNA с REGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRNA (Moderna, Inc.) and REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MRNA returned -24.19%/yr vs 4.37%/yr for REGN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRNA и REGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moderna, Inc. (MRNA) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRNA показывает доходность 74.94%, что значительно выше, чем у REGN с доходностью -18.32%.

MRNA

1 день
5.16%
1 месяц
10.45%
С начала года
74.94%
6 месяцев
102.39%
1 год
89.18%
3 года*
-26.31%
5 лет*
-24.19%
10 лет*
—

REGN

1 день
1.58%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-18.32%
6 месяцев
-12.78%
1 год
30.36%
3 года*
-5.46%
5 лет*
4.37%
10 лет*
4.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRNA и REGN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MRNA
Moderna, Inc.		74.94%-29.08%-58.19%-44.63%-29.28%143.11%434.10%28.09%-17.90%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		-18.32%8.96%-18.90%21.73%14.25%30.72%28.66%0.53%0.18%

Correlation

The correlation between MRNA and REGN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRNA:

$20.38B

REGN:

$67.71B

EPS

MRNA:

-$8.16

REGN:

$41.05

Коэффициент P/S

MRNA:

9.07

REGN:

4.54

Коэффициент P/B

MRNA:

2.75

REGN:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

MRNA:

$2.23B

REGN:

$14.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRNA:

-$309.00M

REGN:

$12.61B

EBITDA (12 мес.)

MRNA:

-$3.02B

REGN:

$5.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moderna, Inc.

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с MRNA:
MRNA с PFEMRNA с BNTXMRNA с MRNYMRNA с NVAXMRNA с AZNMRNA с DNAMRNA с JNJ
Часто сравнивают с REGN:
REGN с VRTXREGN с NVOREGN с MRKREGN с SPYREGN с SNYREGN с VOOREGN с VHT

Доходность на риск

MRNA vs. REGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRNA
Ранг доходности на риск MRNA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
REGN
Ранг доходности на риск REGN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRNA c REGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRNAREGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.93

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.48

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.18

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

4.09

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRNA vs. REGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRNA на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа REGN равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNA и REGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRNAREGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.93

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.14

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.16

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MRNA и REGN

Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, примерно равная максимальной просадке REGN в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и REGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRNAREGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.38%

-91.81%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.51%

-25.85%

-9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.58%

-59.69%

-26.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.38%

-59.69%

-35.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.35%

-47.25%

-42.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.66%

-42.39%

-14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.90%

7.45%

+10.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MRNA и REGN

Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) с волатильностью 12.54%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRNAREGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.65%

12.54%

+6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.15%

22.39%

+25.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.07%

32.85%

+31.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.39%

30.77%

+35.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.92%

32.16%

+39.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNA и REGN

MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

ПозицияTTM2025
MRNA
Moderna, Inc.		0.00%0.00%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.58%0.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRNA и REGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
389.00M
3.61B
(MRNA) Общая выручка
(REGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MRNA and REGN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRNA has higher volatility (18.65%) compared to REGN (12.54%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs REGN's -91.81%.

MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRNA и REGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор