PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFE с MRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PFE с MRK

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pfizer Inc. (PFE) и Merck & Co., Inc. (MRK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFE или MRK.

Корреляция

Корреляция между PFE и MRK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PFE и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pfizer Inc. (PFE) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFE:

-0.65

MRK:

-1.46

Коэф-т Сортино

PFE:

-0.69

MRK:

-1.97

Коэф-т Омега

PFE:

0.92

MRK:

0.74

Коэф-т Кальмара

PFE:

-0.24

MRK:

-0.90

Коэф-т Мартина

PFE:

-1.03

MRK:

-1.67

Индекс Язвы

PFE:

13.71%

MRK:

23.41%

Дневная вол-ть

PFE:

24.45%

MRK:

27.67%

Макс. просадка

PFE:

-58.96%

MRK:

-68.62%

Текущая просадка

PFE:

-55.78%

MRK:

-41.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFE:

$128.49B

MRK:

$187.83B

EPS

PFE:

$1.42

MRK:

$7.00

Коэффициент P/E

PFE:

15.92

MRK:

10.69

Коэффициент PEG

PFE:

0.57

MRK:

0.69

Коэффициент P/S

PFE:

2.06

MRK:

2.94

Коэффициент P/B

PFE:

1.42

MRK:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

PFE:

$62.46B

MRK:

$63.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFE:

$42.09B

MRK:

$51.75B

EBITDA (12 мес.)

PFE:

$16.71B

MRK:

$27.30B

Доходность по периодам

С начала года, PFE показывает доходность -10.86%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью -22.88%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 0.61% против 6.00% соответственно.

PFE

С начала года

-10.86%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

-4.64%

1 год

-15.78%

5 лет

-4.34%

10 лет

0.61%

MRK

С начала года

-22.88%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

-19.71%

1 год

-40.16%

5 лет

3.11%

10 лет

6.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFE и MRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFE c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFE на текущий момент составляет -0.65, что выше коэффициента Шарпа MRK равного -1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFE и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFE и MRK

Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности MRK в 4.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFE
Pfizer Inc.		7.45%6.33%5.70%3.12%2.64%3.91%3.67%3.11%3.53%3.69%3.46%3.33%
MRK
Merck & Co., Inc.		4.15%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%

Просадки

Сравнение просадок PFE и MRK

Максимальная просадка PFE за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFE и MRK

Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 9.58%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFE и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
13.72B
15.53B
(PFE) Общая выручка
(MRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PFE и MRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pfizer Inc. и Merck & Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
79.3%
78.0%
(PFE) Валовая рентабельность
(MRK) Валовая рентабельность
PFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.87B при выручке в 13.72B, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.11B при выручке в 15.53B, что соответствует валовой рентабельности в 78.0%.

PFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.79B при выручке в 13.72B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.94B при выручке в 15.53B, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.

PFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 13.72B, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.08B при выручке в 15.53B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.