PortfoliosLab logo
Сравнение PFE с MRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PFE и MRK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PFE и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pfizer Inc. (PFE) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
65.06%
180.84%
PFE
MRK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFE:

-0.32

MRK:

-1.38

Коэф-т Сортино

PFE:

-0.30

MRK:

-1.86

Коэф-т Омега

PFE:

0.97

MRK:

0.75

Коэф-т Кальмара

PFE:

-0.13

MRK:

-0.86

Коэф-т Мартина

PFE:

-0.63

MRK:

-1.65

Индекс Язвы

PFE:

12.38%

MRK:

21.30%

Дневная вол-ть

PFE:

24.26%

MRK:

25.66%

Макс. просадка

PFE:

-58.96%

MRK:

-68.62%

Текущая просадка

PFE:

-56.70%

MRK:

-38.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFE:

$127.78B

MRK:

$198.72B

EPS

PFE:

$1.41

MRK:

$6.74

Коэффициент P/E

PFE:

15.88

MRK:

11.68

Коэффициент PEG

PFE:

0.53

MRK:

0.72

Коэффициент P/S

PFE:

2.01

MRK:

3.10

Коэффициент P/B

PFE:

1.44

MRK:

4.28

Общая выручка (12 мес.)

PFE:

$48.75B

MRK:

$48.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFE:

$31.22B

MRK:

$39.64B

EBITDA (12 мес.)

PFE:

$12.18B

MRK:

$19.98B

Доходность по периодам

С начала года, PFE показывает доходность -12.72%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью -19.05%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 0.39% против 7.14% соответственно.


PFE

С начала года

-12.72%

1 месяц

-10.84%

6 месяцев

-17.89%

1 год

-7.85%

5 лет

-4.33%

10 лет

0.39%

MRK

С начала года

-19.05%

1 месяц

-9.14%

6 месяцев

-23.33%

1 год

-35.27%

5 лет

3.69%

10 лет

7.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFE и MRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFE c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFE, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PFE: -0.32
MRK: -1.38
Коэффициент Сортино PFE, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PFE: -0.30
MRK: -1.86
Коэффициент Омега PFE, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFE: 0.97
MRK: 0.75
Коэффициент Кальмара PFE, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PFE: -0.13
MRK: -0.86
Коэффициент Мартина PFE, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PFE: -0.63
MRK: -1.65

Показатель коэффициента Шарпа PFE на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа MRK равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFE и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-1.38
PFE
MRK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFE и MRK

Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности MRK в 3.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFE
Pfizer Inc.
7.42%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%
MRK
Merck & Co., Inc.
3.96%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%

Просадки

Сравнение просадок PFE и MRK

Максимальная просадка PFE за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.70%
-38.54%
PFE
MRK

Волатильность

Сравнение волатильности PFE и MRK

Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 10.19%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.19%
10.96%
PFE
MRK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFE и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию