PortfoliosLab logo
Сравнение PFE с GSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PFE и GSK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PFE и GSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pfizer Inc. (PFE) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.07%
47.11%
PFE
GSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFE:

-0.31

GSK:

-0.21

Коэф-т Сортино

PFE:

-0.28

GSK:

-0.12

Коэф-т Омега

PFE:

0.97

GSK:

0.99

Коэф-т Кальмара

PFE:

-0.13

GSK:

-0.19

Коэф-т Мартина

PFE:

-0.60

GSK:

-0.34

Индекс Язвы

PFE:

12.48%

GSK:

16.11%

Дневная вол-ть

PFE:

24.27%

GSK:

26.51%

Макс. просадка

PFE:

-58.96%

GSK:

-55.21%

Текущая просадка

PFE:

-56.43%

GSK:

-15.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFE:

$129.20B

GSK:

$75.93B

EPS

PFE:

$1.41

GSK:

$1.65

Коэффициент P/E

PFE:

16.16

GSK:

22.73

Коэффициент PEG

PFE:

0.54

GSK:

0.36

Коэффициент P/S

PFE:

2.03

GSK:

2.42

Коэффициент P/B

PFE:

1.44

GSK:

4.19

Общая выручка (12 мес.)

PFE:

$48.75B

GSK:

$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFE:

$31.22B

GSK:

$16.98B

EBITDA (12 мес.)

PFE:

$12.18B

GSK:

$5.14B

Доходность по периодам

С начала года, PFE показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у GSK с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям GSK по среднегодовой доходности: 0.48% против 2.53% соответственно.


PFE

С начала года

-12.18%

1 месяц

-9.08%

6 месяцев

-16.83%

1 год

-3.58%

5 лет

-4.21%

10 лет

0.48%

GSK

С начала года

11.89%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

2.01%

1 год

-4.78%

5 лет

1.57%

10 лет

2.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFE и GSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

GSK
Ранг риск-скорректированной доходности GSK, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFE c GSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFE, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PFE: -0.31
GSK: -0.21
Коэффициент Сортино PFE, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PFE: -0.28
GSK: -0.12
Коэффициент Омега PFE, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFE: 0.97
GSK: 0.99
Коэффициент Кальмара PFE, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PFE: -0.13
GSK: -0.19
Коэффициент Мартина PFE, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PFE: -0.60
GSK: -0.34

Показатель коэффициента Шарпа PFE на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа GSK равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFE и GSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
-0.21
PFE
GSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFE и GSK

Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности GSK в 4.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFE
Pfizer Inc.
7.37%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%
GSK
GlaxoSmithKline plc
4.15%4.60%3.75%4.78%4.92%5.49%4.28%5.55%5.72%7.06%5.96%6.09%

Просадки

Сравнение просадок PFE и GSK

Максимальная просадка PFE за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки GSK в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и GSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.43%
-15.61%
PFE
GSK

Волатильность

Сравнение волатильности PFE и GSK

Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 10.22%, в то время как у GlaxoSmithKline plc (GSK) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.22%
11.15%
PFE
GSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFE и GSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию