PortfoliosLab logo
Сравнение PFE с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PFE и UNH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PFE и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pfizer Inc. (PFE) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.07%
881.73%
PFE
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFE:

-0.31

UNH:

-0.34

Коэф-т Сортино

PFE:

-0.28

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

PFE:

0.97

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

PFE:

-0.13

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

PFE:

-0.60

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

PFE:

12.48%

UNH:

11.78%

Дневная вол-ть

PFE:

24.27%

UNH:

37.28%

Макс. просадка

PFE:

-58.96%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

PFE:

-56.43%

UNH:

-32.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFE:

$129.20B

UNH:

$386.16B

EPS

PFE:

$1.41

UNH:

$23.88

Коэффициент P/E

PFE:

16.16

UNH:

17.77

Коэффициент PEG

PFE:

0.54

UNH:

0.92

Коэффициент P/S

PFE:

2.03

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

PFE:

1.44

UNH:

3.86

Общая выручка (12 мес.)

PFE:

$48.75B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFE:

$31.22B

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

PFE:

$12.18B

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, PFE показывает доходность -12.18%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.89%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 0.48% против 15.33% соответственно.


PFE

С начала года

-12.18%

1 месяц

-9.08%

6 месяцев

-16.83%

1 год

-3.58%

5 лет

-4.21%

10 лет

0.48%

UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-19.21%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-13.88%

5 лет

9.14%

10 лет

15.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFE и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFE c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFE, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PFE: -0.31
UNH: -0.34
Коэффициент Сортино PFE, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PFE: -0.28
UNH: -0.19
Коэффициент Омега PFE, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFE: 0.97
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара PFE, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PFE: -0.13
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина PFE, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PFE: -0.60
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа PFE на текущий момент составляет -0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNH равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFE и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
-0.34
PFE
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFE и UNH

Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности UNH в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFE
Pfizer Inc.
7.37%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок PFE и UNH

Максимальная просадка PFE за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.43%
-32.50%
PFE
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности PFE и UNH

Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 10.22%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.22%
28.02%
PFE
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFE и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию