PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFE с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFE с SCHD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pfizer Inc. (PFE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFE или SCHD.

Корреляция

Корреляция между PFE и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PFE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pfizer Inc. (PFE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFE:

-0.67

SCHD:

0.17

Коэф-т Сортино

PFE:

-0.76

SCHD:

0.41

Коэф-т Омега

PFE:

0.91

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

PFE:

-0.26

SCHD:

0.21

Коэф-т Мартина

PFE:

-1.12

SCHD:

0.68

Индекс Язвы

PFE:

13.63%

SCHD:

5.09%

Дневная вол-ть

PFE:

24.48%

SCHD:

16.36%

Макс. просадка

PFE:

-58.96%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

PFE:

-56.22%

SCHD:

-8.88%

Доходность по периодам

С начала года, PFE показывает доходность -11.75%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.58% против 10.54% соответственно.

PFE

С начала года

-11.75%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

-10.02%

1 год

-16.34%

5 лет

-4.54%

10 лет

0.58%

SCHD

С начала года

-2.42%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

-6.83%

1 год

2.69%

5 лет

13.79%

10 лет

10.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFE и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFE на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFE и SCHD

Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности SCHD в 3.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFE
Pfizer Inc.		7.52%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%3.34%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.94%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PFE и SCHD

Максимальная просадка PFE за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFE и SCHD

Pfizer Inc. (PFE) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что PFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...