PortfoliosLab logo
Сравнение PFE с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFE и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PFE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pfizer Inc. (PFE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
65.06%
303.24%
PFE
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFE:

-0.32

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

PFE:

-0.30

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

PFE:

0.97

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

PFE:

-0.13

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

PFE:

-0.63

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

PFE:

12.38%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

PFE:

24.26%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

PFE:

-58.96%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

PFE:

-56.70%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, PFE показывает доходность -12.72%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.39% против 10.35% соответственно.


PFE

С начала года

-12.72%

1 месяц

-10.84%

6 месяцев

-17.89%

1 год

-7.85%

5 лет

-4.33%

10 лет

0.39%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFE и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFE, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PFE: -0.32
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино PFE, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PFE: -0.30
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега PFE, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFE: 0.97
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара PFE, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PFE: -0.13
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина PFE, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PFE: -0.63
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа PFE на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.23
PFE
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFE и SCHD

Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFE
Pfizer Inc.
7.42%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PFE и SCHD

Максимальная просадка PFE за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.70%
-11.33%
PFE
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности PFE и SCHD

Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 10.19%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.19%
11.25%
PFE
SCHD