Сравнение PFE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pfizer Inc. (PFE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFE или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности PFE и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.50% против 11.44% соответственно.
PFE
-8.37%
-13.60%
-10.26%
-11.83%
-2.59%
2.50%
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| PFE | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.47 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | -0.52 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | -0.21 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | -1.39 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 8.20% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 24.51% | 11.08% |
| Макс. просадка | -54.82% | -33.37% |
| Текущая просадка | -53.51% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PFE и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и SCHD
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 6.76% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.54% | 3.70% | 3.48% | 3.34% | 3.14% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PFE и SCHD
Максимальная просадка PFE за все время составила -54.82%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и SCHD
Pfizer Inc. (PFE) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что PFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.