PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFE с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PFE и JNJ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PFE и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pfizer Inc. (PFE) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.00%
234.31%
PFE
JNJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFE:

-0.28

JNJ:

0.25

Коэф-т Сортино

PFE:

-0.25

JNJ:

0.46

Коэф-т Омега

PFE:

0.97

JNJ:

1.06

Коэф-т Кальмара

PFE:

-0.12

JNJ:

0.26

Коэф-т Мартина

PFE:

-0.59

JNJ:

0.77

Индекс Язвы

PFE:

10.73%

JNJ:

5.98%

Дневная вол-ть

PFE:

22.83%

JNJ:

18.55%

Макс. просадка

PFE:

-54.82%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

PFE:

-53.83%

JNJ:

-6.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFE:

$137.76B

JNJ:

$385.14B

EPS

PFE:

$1.41

JNJ:

$5.79

Цена/прибыль

PFE:

17.23

JNJ:

27.60

PEG коэффициент

PFE:

0.58

JNJ:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

PFE:

$48.75B

JNJ:

$67.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFE:

$31.22B

JNJ:

$46.48B

EBITDA (12 мес.)

PFE:

$12.18B

JNJ:

$19.10B

Доходность по периодам

С начала года, PFE показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 11.39%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 1.07% против 7.85% соответственно.


PFE

С начала года

-6.93%

1 месяц

-5.67%

6 месяцев

-11.52%

1 год

-5.17%

5 лет

-1.02%

10 лет

1.07%

JNJ

С начала года

11.39%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

1.18%

1 год

6.93%

5 лет

6.53%

10 лет

7.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFE и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFE c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFE, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PFE: -0.28
JNJ: 0.25
Коэффициент Сортино PFE, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PFE: -0.25
JNJ: 0.46
Коэффициент Омега PFE, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFE: 0.97
JNJ: 1.06
Коэффициент Кальмара PFE, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PFE: -0.12
JNJ: 0.26
Коэффициент Мартина PFE, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PFE: -0.59
JNJ: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа PFE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFE и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.25
PFE
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFE и JNJ

Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности JNJ в 3.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFE
Pfizer Inc.
6.96%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%
JNJ
Johnson & Johnson
3.10%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок PFE и JNJ

Максимальная просадка PFE за все время составила -54.82%, примерно равная максимальной просадке JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.83%
-6.12%
PFE
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности PFE и JNJ

Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 6.12%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.12%
9.35%
PFE
JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFE и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab