PortfoliosLab logo
Сравнение PFE с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PFE и JNJ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PFE и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pfizer Inc. (PFE) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.07%
223.35%
PFE
JNJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFE:

-0.31

JNJ:

0.35

Коэф-т Сортино

PFE:

-0.28

JNJ:

0.60

Коэф-т Омега

PFE:

0.97

JNJ:

1.08

Коэф-т Кальмара

PFE:

-0.13

JNJ:

0.38

Коэф-т Мартина

PFE:

-0.60

JNJ:

1.07

Индекс Язвы

PFE:

12.48%

JNJ:

6.21%

Дневная вол-ть

PFE:

24.27%

JNJ:

19.11%

Макс. просадка

PFE:

-58.96%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

PFE:

-56.43%

JNJ:

-9.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFE:

$129.20B

JNJ:

$373.36B

EPS

PFE:

$1.41

JNJ:

$9.00

Коэффициент P/E

PFE:

16.16

JNJ:

17.21

Коэффициент PEG

PFE:

0.54

JNJ:

1.06

Коэффициент P/S

PFE:

2.03

JNJ:

4.18

Коэффициент P/B

PFE:

1.44

JNJ:

5.24

Общая выручка (12 мес.)

PFE:

$48.75B

JNJ:

$89.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFE:

$31.22B

JNJ:

$61.01B

EBITDA (12 мес.)

PFE:

$12.18B

JNJ:

$34.70B

Доходность по периодам

С начала года, PFE показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 0.48% против 7.32% соответственно.


PFE

С начала года

-12.18%

1 месяц

-9.08%

6 месяцев

-16.83%

1 год

-3.58%

5 лет

-4.21%

10 лет

0.48%

JNJ

С начала года

7.74%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

-2.37%

1 год

8.66%

5 лет

2.82%

10 лет

7.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFE и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFE c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFE, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PFE: -0.31
JNJ: 0.35
Коэффициент Сортино PFE, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PFE: -0.28
JNJ: 0.60
Коэффициент Омега PFE, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFE: 0.97
JNJ: 1.08
Коэффициент Кальмара PFE, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PFE: -0.13
JNJ: 0.38
Коэффициент Мартина PFE, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PFE: -0.60
JNJ: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа PFE на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFE и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.35
PFE
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFE и JNJ

Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности JNJ в 3.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFE
Pfizer Inc.
7.37%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%
JNJ
Johnson & Johnson
3.21%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок PFE и JNJ

Максимальная просадка PFE за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.43%
-9.20%
PFE
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности PFE и JNJ

Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 10.22%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.22%
10.88%
PFE
JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFE и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию