PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFE с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PFE с JNJ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pfizer Inc. (PFE) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFE или JNJ.

Корреляция

Корреляция между PFE и JNJ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PFE и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pfizer Inc. (PFE) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFE:

-0.67

JNJ:

0.06

Коэф-т Сортино

PFE:

-0.76

JNJ:

0.28

Коэф-т Омега

PFE:

0.91

JNJ:

1.04

Коэф-т Кальмара

PFE:

-0.26

JNJ:

0.12

Коэф-т Мартина

PFE:

-1.12

JNJ:

0.32

Индекс Язвы

PFE:

13.63%

JNJ:

6.52%

Дневная вол-ть

PFE:

24.48%

JNJ:

19.18%

Макс. просадка

PFE:

-58.96%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

PFE:

-56.22%

JNJ:

-12.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFE:

$130.02B

JNJ:

$357.16B

EPS

PFE:

$1.33

JNJ:

$8.87

Коэффициент P/E

PFE:

16.56

JNJ:

16.50

Коэффициент PEG

PFE:

0.58

JNJ:

1.01

Коэффициент P/S

PFE:

2.08

JNJ:

4.00

Коэффициент P/B

PFE:

1.44

JNJ:

4.57

Общая выручка (12 мес.)

PFE:

$62.46B

JNJ:

$89.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFE:

$42.09B

JNJ:

$61.01B

EBITDA (12 мес.)

PFE:

$16.71B

JNJ:

$34.70B

Доходность по периодам

С начала года, PFE показывает доходность -11.75%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 0.58% против 6.69% соответственно.

PFE

С начала года

-11.75%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

-10.02%

1 год

-16.34%

5 лет

-4.54%

10 лет

0.58%

JNJ

С начала года

4.28%

1 месяц

-2.61%

6 месяцев

0.10%

1 год

1.14%

5 лет

2.74%

10 лет

6.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFE и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFE c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFE на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFE и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFE и JNJ

Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности JNJ в 3.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFE
Pfizer Inc.		7.52%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%3.34%
JNJ
Johnson & Johnson		3.32%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок PFE и JNJ

Максимальная просадка PFE за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFE и JNJ

Pfizer Inc. (PFE) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что PFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFE и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
13.72B
21.89B
(PFE) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PFE и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pfizer Inc. и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
79.3%
66.4%
(PFE) Валовая рентабельность
(JNJ) Валовая рентабельность
PFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.87B при выручке в 13.72B, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 14.54B при выручке в 21.89B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

PFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.79B при выручке в 13.72B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.30B при выручке в 21.89B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

PFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 13.72B, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 11.00B при выручке в 21.89B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.