PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pfizer Inc. (PFE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PFE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pfizer Inc. (PFE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFE
Pfizer Inc.		16.58%0.65%-2.22%-41.26%-10.41%66.70%3.07%-6.91%24.82%15.90%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PFE показывает доходность 16.58%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.49% против 14.06% соответственно.

PFE

1 день
1.67%
1 месяц
4.73%
С начала года
16.58%
6 месяцев
8.56%
1 год
24.79%
3 года*
-5.70%
5 лет*
0.19%
10 лет*
4.49%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pfizer Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PFE:
PFE с MRKPFE с JNJPFE с UNHPFE с MRNAPFE с ABBVPFE с SCHDPFE с GSK
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PFE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFE
Ранг доходности на риск PFE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.96

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.53

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

7.27

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.96

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.70

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.79

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.29

Корреляция

Корреляция между PFE и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFE и SPY

Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFE
Pfizer Inc.		6.02%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PFE и SPY

Максимальная просадка PFE за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PFESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-55.19%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-12.05%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.96%

-24.50%

-34.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

-33.72%

-25.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.79%

-5.53%

-36.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-9.09%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

2.54%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PFE и SPY

Pfizer Inc. (PFE) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

5.35%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.39%

9.50%

+7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

19.06%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

17.06%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

17.92%

+5.98%