Сравнение PFE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pfizer Inc. (PFE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFE или SPY.
Доходность
Сравнение доходности PFE и SPY
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.50% против 13.04% соответственно.
PFE
-8.37%
-13.60%
-10.26%
-11.83%
-2.59%
2.50%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| PFE | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.47 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | -0.52 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.21 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | -1.39 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 8.20% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 24.51% | 12.17% |
| Макс. просадка | -54.82% | -55.19% |
| Текущая просадка | -53.51% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PFE и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и SPY
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 6.76% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.54% | 3.70% | 3.48% | 3.34% | 3.14% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PFE и SPY
Максимальная просадка PFE за все время составила -54.82%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и SPY
Pfizer Inc. (PFE) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что PFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.