Сравнение MRNA с LMT
MRNA (Moderna, Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. MRNA operates in Biotechnology (Healthcare), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, MRNA returned -24.19%/yr vs 8.55%/yr for LMT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRNA и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNA показывает доходность 74.94%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью 8.59%.
MRNA
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- 74.94%
- 6 месяцев
- 102.39%
- 1 год
- 89.18%
- 3 года*
- -26.31%
- 5 лет*
- -24.19%
- 10 лет*
- —
LMT
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам MRNA и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 74.94% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -17.90% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 8.59% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -8.26% |
Correlation
The correlation between MRNA and LMT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г. | 0.07 |
The correlation between MRNA and LMT shifts across timeframes, from 0.05 (5 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRNA:
$20.38B
LMT:
$119.95B
MRNA:
-$8.16
LMT:
$20.61
MRNA:
9.07
LMT:
1.61
MRNA:
2.75
LMT:
16.02
MRNA:
$2.23B
LMT:
$75.12B
MRNA:
-$309.00M
LMT:
$7.37B
MRNA:
-$3.02B
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNA vs. LMT — Ранг доходности на риск
MRNA
LMT
Сравнение MRNA c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRNA | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 0.42 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 1.02 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRNA | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.40 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.38 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.38 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MRNA и LMT
Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNA | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -79.29% | -16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -25.15% | -10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.58% | -31.79% | -54.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -31.79% | -63.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.35% | -22.79% | -66.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.66% | -26.84% | -29.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.90% | 10.32% | +7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNA и LMT
Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNA | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.65% | 5.29% | +13.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.15% | 19.59% | +28.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.07% | 26.57% | +37.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 22.88% | +43.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 23.70% | +48.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNA и LMT
MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.63% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRNA и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRNA and LMT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (18.65%) compared to LMT (5.29%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs LMT's -79.29%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNA и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор