Сравнение MRNA с DXCM
MRNA (Moderna, Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MRNA in Biotechnology, DXCM in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, MRNA returned -25.59%/yr vs -5.51%/yr for DXCM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRNA и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNA показывает доходность 69.24%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью 13.56%.
MRNA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 69.24%
- 6 месяцев
- 69.42%
- 1 год
- 87.14%
- 3 года*
- -26.94%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
DXCM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 22.29%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- 15.17%
Сравнение доходности по годам MRNA и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 69.24% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -30.59% |
DXCM DexCom, Inc. | 13.56% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | -7.47% |
Correlation
The correlation between MRNA and DXCM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.27 |
The correlation between MRNA and DXCM shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRNA:
$19.71B
DXCM:
$29.67B
MRNA:
-$8.16
DXCM:
$2.31
MRNA:
8.78
DXCM:
6.29
MRNA:
2.66
DXCM:
10.03
MRNA:
$2.23B
DXCM:
$4.82B
MRNA:
-$309.00M
DXCM:
$2.96B
MRNA:
-$3.02B
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNA vs. DXCM — Ранг доходности на риск
MRNA
DXCM
Сравнение MRNA c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNA | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.23 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -0.40 | +4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNA и DXCM
Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNA | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -94.61% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -38.75% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.58% | -60.95% | -25.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -66.32% | -29.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.70% | -53.71% | -35.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -36.02% | -21.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 22.77% | -4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNA и DXCM
Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 13.27%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNA | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 13.27% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.82% | 25.48% | +23.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.75% | 40.74% | +24.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.49% | 46.98% | +19.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.15% | 48.43% | +23.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNA и DXCM
Ни MRNA, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRNA и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRNA and DXCM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (17.56%) compared to DXCM (13.27%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs DXCM's -94.61%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNA и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор