Сравнение MRNA с CPRT
MRNA (Moderna, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. MRNA operates in Biotechnology (Healthcare), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 5 years, MRNA returned -25.59%/yr vs -0.30%/yr for CPRT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRNA и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNA показывает доходность 69.24%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.46%.
MRNA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 69.24%
- 6 месяцев
- 69.42%
- 1 год
- 87.14%
- 3 года*
- -26.94%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам MRNA и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 69.24% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -30.59% |
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | -2.57% |
Correlation
The correlation between MRNA and CPRT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
MRNA:
$19.71B
CPRT:
$29.68B
MRNA:
-$8.16
CPRT:
$1.59
MRNA:
8.78
CPRT:
6.46
MRNA:
2.66
CPRT:
3.38
MRNA:
$2.23B
CPRT:
$4.64B
MRNA:
-$309.00M
CPRT:
$2.11B
MRNA:
-$3.02B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNA vs. CPRT — Ранг доходности на риск
MRNA
CPRT
Сравнение MRNA c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNA | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.71 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.98 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -1.75 | +6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNA и CPRT
Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNA | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -72.49% | -22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -39.26% | +3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.58% | -52.46% | -34.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -52.46% | -42.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.70% | -51.83% | -37.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -16.57% | -40.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 22.06% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNA и CPRT
Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNA | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 8.74% | +8.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.82% | 18.69% | +30.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.75% | 23.70% | +41.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.49% | 25.94% | +40.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.15% | 27.43% | +44.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNA и CPRT
Ни MRNA, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRNA и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRNA and CPRT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (17.56%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs CPRT's -72.49%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNA и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор