Сравнение MRK с SNY
MRK (Merck & Co., Inc.) and SNY (Sanofi) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, MRK returned 11.69%/yr vs 5.12%/yr for SNY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у SNY с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции SNY по среднегодовой доходности: 11.69% против 5.12% соответственно.
MRK
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 23.07%
- 1 год
- 61.27%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 11.69%
SNY
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -4.51%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение доходности по годам MRK и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 15.60% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
SNY Sanofi | -1.94% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
Correlation
The correlation between MRK and SNY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
MRK:
$298.59B
SNY:
$108.43B
MRK:
$3.58
SNY:
$3.09
MRK:
33.70
SNY:
14.58
MRK:
4.59
SNY:
2.33
MRK:
6.51
SNY:
1.49
MRK:
$65.59B
SNY:
$47.35B
MRK:
$49.79B
SNY:
$34.18B
MRK:
$22.69B
SNY:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. SNY — Ранг доходности на риск
MRK
SNY
Сравнение MRK c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRK | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.99 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | -0.27 | +5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | -0.53 | +14.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRK | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | -0.18 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.05 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.22 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.21 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок MRK и SNY
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -46.46% | -22.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -16.70% | +5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -23.37% | -20.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -33.52% | -9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -33.52% | -9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -16.49% | +12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -12.19% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 8.49% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и SNY
Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Sanofi (SNY) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 7.29% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.16% | 15.76% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 25.43% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 24.77% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 23.46% | -0.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и SNY
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности SNY в 5.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.75% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
SNY Sanofi | 5.38% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRK и SNY
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
MRK and SNY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.45%) compared to SNY (7.29%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs SNY's -46.46%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор