Сравнение MRK с HD
MRK (Merck & Co., Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MRK returned 11.66%/yr vs 12.00%/yr for HD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 19.92%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -1.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRK имеют среднегодовую доходность 11.66%, а акции HD немного впереди с 12.00%.
MRK
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 9.25%
- 6 месяцев
- 15.98%
- С начала года
- 19.92%
- 1 год
- 60.78%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- 11.66%
- Всё время*
- 12.44%
HD
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -11.15%
- С начала года
- -1.84%
- 1 год
- -4.87%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 12.00%
- Всё время*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам MRK и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 19.92% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
HD The Home Depot, Inc. | -1.84% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between MRK and HD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1981 г. | 0.29 |
The correlation between MRK and HD shifts across timeframes, from 0.18 (5 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRK:
$307.27B
HD:
$332.08B
MRK:
$3.59
HD:
$14.08
MRK:
34.61
HD:
23.66
MRK:
4.71
HD:
1.99
MRK:
6.70
HD:
23.91
MRK:
$65.59B
HD:
$166.59B
MRK:
$49.79B
HD:
$55.19B
MRK:
$22.69B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. HD — Ранг доходности на риск
MRK
HD
Сравнение MRK c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.99 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | -0.17 | +5.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | -0.32 | +13.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и HD
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, примерно равная максимальной просадке HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -70.46% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -28.81% | +17.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -28.84% | -14.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -34.73% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -37.99% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -19.74% | +15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -20.59% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 15.36% | -10.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и HD
Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 9.23% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.79% | 19.18% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 25.08% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 24.42% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 24.99% | -1.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и HD
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности HD в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.78% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.70% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRK и HD
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
MRK and HD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (10.10%) compared to HD (9.23%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs HD's -70.46%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор